基于bp神经网络的供应链金融风险评估研究

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1、基于BP神经网络的供应链金融风险评估研究2013/01总第429期商业研究COMMERCIALRESEARCH文章编号1∞1-148X(2013)01-∞，27-05基于BP神经网络的供应链金融凤险评估研究白世贞，黎双(哈尔滨商业大学管理学院，哈尔滨15∞'28)摘要:结合供应链金融的运作模式，本文归纳了15个供应链金融业务的风险影响因素，建立了具有较好一致性和稳定性的风险指标体系，介绍了BP神经网络的一般原理与步骤，并运用mat??lab的BP神经网络工具构建了风险评估模型，收集了10组供应链金融风险评估样本，对评估样本进行训练和

2、检验，通过建立起供应链金融风险评估模型证明了该模型的有效性。关键词:供应链金融;风险评估BP神经网络中固分类号F252文献标识码B随着金融全球化以及金融市场波动性的加剧，标，用最简单的体系反映最真实的状况。建立供应商业银行的风险管理成为中外关注的焦点。我国链金融风险评估体系，应遵循科学性、合理性、针的中小企业长期面临着严重的资金链断裂风险，对性、等原则。本文借鉴传统风险评估的基本框商业银行、第三方物流企业及中小融资企业合作架，根据供应链金融的主体及业务流程的特点进开展供应链金融成为解决中小企业贷款难的新途行评估指标的设计，如表1所示，评估指标

3、考察的径。商业银行的风险评估是银行贷款的核心内容，内容主要包括以下几个方面:在供应链金融业务中也不例外。银行的风险评估1.行业环境，包括行业增长率、行业环境、是否科学合理，关系着银行在该业务中承担的风交易年限以及交易频度。行业环境是银行考察申险的大小。在归纳供应链金融业务中常见的风险请贷款企业所在供应链的整体运营情况的指标，影响因素的基础之上，本文建立了风险评估的指从整条供应链上综合考虑其业务能力和与交易对标体系，并运用BP神经网络构建的评估模型对收手的合作情况，从而使银行的评估范围更大，减少集的10组供应链金融风险样本进行训练和检验，由于企

4、业隐瞒信息而产生的信息不对称问题造成建立起供应链金融风险评估模型。基于BP神经网的评估质量下降。络的供应链金融风险评估模型，将有助于商业银2.供应链运作，包括流程标准化程度、流程行等金融机构更好地评估供应链金融的风险，从信息化程度、银行的操作风险，以及物流企业的操而采取更加有效的风险处理措施。作风险。3.融资项下资产，包括应收账款周转率、应-、供应链金融凤险评估指标体系构建收账款周转天数、存货周转率、存货周转天数、预尽管风险评估能够带来一定的收益，但是也付款周转率，以及预付款周转天数。融资项下资产要耗费一定的成本。如果无止境地要求风险评估是商

5、业银行考察的重点，原因在于银行是对交易做到全面、准确，必然导致成本的上升，甚至超过资产的价值进行评估，然后根据评估的结果给予收益，最终使供应链金融的风险评估失去意义。供授信。如果企业违约，质押资产也是银行将其变现应链金融面临的风险因素很多，要选取关键的指弥补的保证。收稿日期:2012-07-01作者简介:白世贞(1962-)，男，山东招远人，哈尔滨商业大学管理学院教授，博士生导师，工学博士，研究方向:物流与供应链管理，供应链协调，供应链金融;黎双(1987-)，女，黑龙江密山人，哈尔滨商业大学管理学院研究生，研究方向:物流与供应链管理，供应链

6、金融。基金项目:离家自然科学基金项目，项目编号:7104仪)()1。28商业研究2013??Ol4.企业信用，包括信用级别、盈利能力、营范围之内。运能力、偿债能力以及发展潜力。企业信用是考察供应链金融业务中的中小企业的资质，主要考察N.申请贷款企业的基本财务情况J及信用级别和发N1展潜力。N表1供应链金融风险评估指标体系3输入层隐含层输出层一级指标二级指标供应链金行业环境行业增长率W.图1三层BP神经网络结构图融风险、行业环境W2交易年限W3,2.BP训练算法的步骤。设BP神经网络的输交易频度W4人层有m(m=15)个节点，输出层有n(n=1

7、)个节企业信用信用级别Ws点，隐含层的节点数目为u(u=8)，Wij为输入层Xi盈利能力W6到隐含层钙'的连接权，几为隐含层句'到输出层Yk营运能力W7的连接权，现为隐含层单元的阔值，仇为输出层单元偿债能力W8的阑值。发展潜力W9步骤一:初始化权值W和阔值。，即给输入层单融资项下资产应收账款周转率WIO元到隐含层单元的连接权Wij'隐含层到输出层的连应收账款周转夭数WII接权凡4隐含层单元·的阔值鸟，输出层单元的阔值仇存货周转率WIO随机赋一个(0，1)之间的较小值。存货周转天数WII步骤二:给出训练样本，即实际

8、输入值和期望预付款周转率WIO预付款周转天数W输出值，给出输λ向量X=(叭，句，…，X)和对应IIim供应链运作流程标准化程度W.2的期望输出向量瓦=(y.品，…，