银行业专业人员资格考试-(a)银行业从业人员资格考试风险管理模拟

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1、(A)银行业从业人员资格考试风险管理模拟99-(1)105一、单选题1、某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007年末总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为______。  A．5.00%  B．4.00%  C．3.33%  D．3.00%2、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是______。  A．这两笔贷款的信用风险是不相关的  B．这两笔贷款的信用风险是负相关的  C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大  D．这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

2、3、______是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。  A．名义价值  B．市场价值  C．公允价值  D．市值重估价值4、企业购买远期利率协议的目的是______。  A．锁定未来放款成本  B．锁定未来借款成本  C．减少货币头寸  D．对冲未来外汇风险5、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临______危机。  A．流动性  B．操作  C．法律  D．战略6、正态分布的图形特征是______。  A．左高右低  B．中间高，两边低，左右对称  C．右高左低  D．中间低，两边高，左右对称7、银行贷款利率或产品定价应覆盖______。  A．预期损失  B．非

3、预期损失  C．极端损失  D．违约损失8、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括______。  A．过分依赖于外部评级  B．没有考虑到不同资产间的相关性  C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性  D．与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性9、假设一家银行的外汇敝口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为______。  A．150  B．110  C．40  D．26010、贷款组合的信用风险包括______。  A．系统性风险  B

4、．非系统性风险  C．既可能有系统性风险，又可能有非系统风险   D．政治风险11、以下不属于可能影响声誉的风险因素的是______。  A．信用风险状况趋向恶化  B．市场风险管理能力薄弱/技术缺失  C．内部控制机制严重缺失  D．交易账户中的项目按市场价值计价12、下列关于操作风险分类的说法，正确的是______。  A．高管欺诈属于可降低的风险  B．交易差错和记账差错属于可规避的风险  C．火灾和抢劫属于可规避的风险  D．改变市场定位属于可规避风险13、______针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内

5、的流动性是否充足。  A．流动性比率或指标法  B．现金流分析法  C．缺口分析法  D．久期分析法14、下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是______。  A．期货  B．期权  C．货币互换  D．远期15、利率期限结构变化风险也称为______。  A．收益率曲线风险 B．期权性风险  C．基准风险  D．重新定价风险16、以下关于期权的论述错误的是______。  A．期权价值由时间价值和内在价值组成  B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值  C．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零  D．对于一个买方

6、期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零17、即期外汇交易的作用不包括______。  A．可以满足客户对不同货币的需求  B．可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险  C．可以用来套期保值  D．可以用于外汇投机18、______也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。  A．重新定价风险  B．收益率曲线风险 C．基准风险  D．期权性风险19、预期损失率的计算公式是______。  A．预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%  B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%  C．预期损失率=预期损失/风险资产总

7、额×100%  D．预期损失率=预期损失/资产总额×100%20、在法人客户评级模型中，______通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。  A．Altman的Z计分模型  B．RiskCalc模型  C．CreditMonitor模型  D．死亡率模型21、法律风险与外部合规风险之间的关系是______。  A．外部合规风险包括法律风险  B．两者产生的风险相同  C．两者有关联但又有区别  D．两者产生的原因相同22、外部评级主要依靠______。  A．专家定性分析