南方中证500指数证券投资基金lof2010年年度报告摘要

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1、南方中证500指数证券投资基金(LOF)2010年年度报告（摘要）南方中证500指数证券投资基金(LOF)2010年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月29日第27页共27页南方中证500指数证券投资基金(LOF)2010年年度报告（摘要）§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二

2、以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自

3、2010年1月1日起至12月31日止。第27页共27页南方中证500指数证券投资基金(LOF)2010年年度报告（摘要）§2基金简介2.1基金基本情况基金名称南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金简称南方中证500指数（LOF）基金主代码160119前端交易代码160119后端交易代码160120基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2009年9月25日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,972,289,432.83份基金合同存续期不定期基金份额上市的

4、证券交易所深圳证券交易所上市日期2009年11月11日注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500”。2.2基金产品说明投资目标本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。投资策略本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的

5、效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。业绩比较基准中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

6、相似的风险收益特征。第27页共27页南方中证500指数证券投资基金(LOF)2010年年度报告（摘要）2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名鲍文革李芳菲联系电话0755-82763888010-63201510电子邮箱manager@southernfund.comlifangfei@abchina.com客户服务电话400-889-889995599传真0755-82763889010-632018162.4信息披露方式登载基金年度报告正文的

7、管理人互联网网址http://www.nffund.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2010年2009年09月25日-2009年12月31日本期已实现收益382,178,312.08179,466,602.40本期利润462,616,870.73522,613,376.93加权平均基金份额本期利润0.13740.1740本期基金份额净值增长率9.40%17.60%3.1.2期末数据和指

8、标2010年末2009年末期末可供分配基金份额利润0.14590.0678期末基金资产净值3,658,934,810.923,391,413,066.60期末基金份额净值1.23101.1760注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期