风险管理概论

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1、2010学年第一学期学生姓名张燕学号200708050228所在院系商学院专业财务管理任课老师林宇课程名称风险管理概论考试时间2010-6-30考试方法提交课程论文浅论我国金融机构的风险管理摘要：所谓金融风险，是指由于形势、政策、法律、市场、决策、操作、管理等诸因素的变化或缺陷而导致损失的不确定性，一般是指人们用自己的货币以一定的价格购买金融资产时，由于金融资产所处的现实环境充满变数，因而这种金融资产所能带来的预期收入就有遭受损失的可能性。现代金融机构所面临的风险主要有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、政策与法律风险等。本文从我

2、国金融机构风险管理的实际出发，通过分析金融机构面临的主要风险、我国金融机构风险管理的现状及存在的主要问题，尝试性地提出我国金融机构风险管理的目标和发展方向、以及完善我国金融机构风险管理的对策与途径等几个方面来探讨了我国金融机构的风险管理。关键词:  金融机构   风险管理   宏观    意识引 言金融是现代经济的核心，金融市场是市场经济体系的动脉，是市场配置关系的主要形式。一旦金融机构出现危机很容易在整个金融体系中引起连锁反应，引发全局性、系统性的金融风波，其后果远远超出金融业自身，而殃及整个经济生活，导致经济秩序的混乱，甚至引发严重的

3、政治经济危机。从这个意义上讲，没有金融安全，最终就没有经济安全和国家安全。因此，在金融开放的过程中，要注意防范化解金融风险，以健全金融体制为保障，以依法治理金融为手段，以稳步推进金融改革为步骤，保持金融稳健运行。综述：全面风险管理已经成为整个金融行业的关注焦点和工作重心，无论是监管层、投资者，还是金融机构本身，都对全面风险管理提出了明确的目标和更高的要求。本文从我国实际出发进行浅议，特选此题目。然后运用检索法搜集文献的有关方法，搜集好与文题有关的参考文献后，对这些参考文献进行阅读、归纳、整理，从而从这些文献中选出具有代表性、科学性和可靠性

4、大的单篇研究文献主要聚焦于金融风暴下的风险管理进行了论述。1、金融机构风险的主要类型和概念1.1金融市场风险金融市场风险又称系统风险，也称不可分散风险。是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格的下跌，从而给股票持有人带来损失的可能性。系统风险的诱因发生在企业外部，上市公司本身无法控制它，其带来的影响面一般都比较大1.2信用风险信用风险又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。信用风险有四个主要特征

5、:1、客观性,即不以人的主观意志为转移；2、传染性，一个或少数信用主体经营困难或破产就会导致信用链条的中断和整个信用秩序的紊乱；3、可控性，其风险可以通过控制降到最低；4、周期性，信用扩张与收缩交替出现。1.3流动性风险流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给金融机构带来损失的风险。负债流动性风险是指金融机构过去筹集的资金由于内外因素的变化而发生不规

6、则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。金融机构筹资能力的变化可能影响原有的筹、融资安排，迫使金融机构被动地进行资产负债调整，造成流动性风险损失。1.4操作风险金融机构的操作风险主要表现在由于顾客、不足的内部控制、系统或控制失败以及不可控制的事件所引起的收入或者现金流的波动。操作风险主要具有以下特点：1、因为操作风险主要来源于企业的日常营运，人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位。2、操作风险事件具有发生频率很低、但是一旦发生就会造成极大的损失，甚至危及到金融机构的存亡。1.5政策风险和法律风险政策风险是指政府颁布的有关金

7、融机构政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，从而给金融机构带来的风险。法律风险是指金融机构的日常经营活动或各类交易应当遵守相关的商业准则和法律原则。在这个过程中，因为无法满足或违反法律要求，导致金融机构不能履行合同发生争议、诉讼或其他法律纠纷，而可能给金融机构造成经济损失的风险。2、我国金融机构风险管理的现状及存在的主要问题1997年的亚洲金融危机显示了无视基础的风险管理可以导致整个经济范围内部的困难，也显示了先进的风险管理方法能带来的好处。在金融系统中，银行和资本市场是最重要的两个主体，通行的金融体系判别标准是根据直接融资和间接融

8、资在金融体系中的比重，将金融体系分为银行主导型和资本市场主导型两种。从融资的数量和对国民经济的反映程度两个方面看，现阶段中国的金融体系是银行主导型。随着中国经济的不断发展，资本市场在金融系统中