南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010年

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1、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010年半年度报告2010年6月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年8月28日43§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现

2、、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期自2010年01月01日起至06月30日止。1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式

3、52.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现6§4管理人报告74.1基金管理人及基金经理情况74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明84.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望10434.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明104.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明11§5托管人报告115.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明115.2托

4、管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明115.3托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12§6半年度财务报表(未经审计)126.1资产负债表126.2利润表136.3所有者权益（基金净值）变动表146.4报表附注15§7投资组合报告327.1期末基金资产组合情况327.2期末按行业分类的股票投资组合327.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细337.4报告期内股票投资组合的重大变动347.5期末按债券品种分类的债券投资组合347.6期末按公允价值占基金资

5、产净值比例大小排名的前五名债券投资明细367.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细367.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细367.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细367.10投资组合报告附注36§8基金份额持有人信息378.1期末基金份额持有人户数及持有人结构378.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况37§9开放式基金份额变动37§10重大事件揭示3810.1基金份额持有人大会决议3810.2基金管理人、基金托管人的专门基金

6、托管部门的重大人事变动3810.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3810.4基金投资策略的改变3810.5为基金进行审计的会计师事务所情况3910.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3910.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3910.8其他重大事件40§11备查文件目录4211.1备查文件目录4211.2存放地点4211.3查阅方式4243§2基金简介2.1基金基本情况基金名称南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称南方深证成份ETF联接基金主代码202017前端交易代码2020

7、17后端交易代码202018基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年12月9日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,117,529,499.54份注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方深成”。2.1.1目标基金基本情况基金名称深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159903基金运作方式交易型开放式(ETF)基金合同生效日2009年12月4日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2010年2月2日基金管理人名称南方基金管理有

8、限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成ETF”。2.2基金产品说明投资目标通过投资于深成ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为完全被动式指数基金，以深