投资组合理论与财务风险的防范

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1、手商要错误！未定义书签。ABSTRACT错误！未定义书签。第1章投资组合理论与财务风睑防范的相关理论概述1.1相关概念11.2投资的方式和种类11.3投资方式的优势与不足21.4财务风险的定义21.5财务风险表现在哪些方面31.6财务风险的应对措施4第2章投资组合理论与财务风睑防范的作用2.1投资组合理论制度的发展52.2投资组合理论对财务风险防范的作用7第3章投资组合理论与财务风睑防范的影响案例83.1保利地产投资组合理论对财务风险的影响8*吉i仑9参考文献10@i射11投资组合理论是强调把拥有的资金分配

2、到项目投资上，使得每一个项目投资占投资者资金的一个比例，可以分散风险获得一个相对较高的收益。投资风险是客观存在的，因而投资理论其有一定的局限性。它的分散方式具有静态和被动特征的，因进行系统风险和非系统方而的风险防范，建立预警分析的指标体系，而投资者应该正确的选择投资方式，在投资前，对所有投资项目可能存在的风险做必要的预测从而做出正确的选择，这可以降投资方而的风险。关键词：投资组合现论；财务风险；防范措施ABSTRACTWeshowthatthelossinefficiencydependsontheBPTi

3、nvestors’riskattitudes.AbstractThispaperanalyzesinternationalportfolioselectionwithexchangerateriskbasedonportfoliotheory(BPT).WecharacterizetheconditionsunderwhichtheBPTproblemwithasingleforeignmarkethasanoptimalsolution，andshowthattheoptimalportfoliocont

4、ainsthetraditionalmean-varianceefficientportfoliowithoutconsiderationofexchangeraterisk，andanuncorrelatedcomponentconstructedtohedgeagainstexchangeraterisk.TheModernPortfolioTheoryofmaximizedportfolioexpectedreturnsubjecttoholdingtotalportfoliovariancebelo

5、waselectedlevel.DigitalPortfolioTheoryisanextensionofModernPortfolioTheory，withtheaddeddimensionofmemory.DigitalPortfolioTheorydecomposestheportfoliovarianceintoindependentcomponentsusingthesignalprocessingdecompositionofvariance.Theriskorvarianceofeachsec

6、urity’sreturnprocessisrepresentedbymultipleperiodiccomponents.Theseperiodicvariancecomponentsarefurtherdecomposedintosystematicandunsystematicpartsrelativetoareferenceindex.ltalsotakesintoaccountadditionalfactorssuchasenvironmentalcostsofcoalconsumptionand

7、variousgrowthratesofthecumulativeR&D(researchanddevelopment)capacityforsolarpower.ThisresearchhasfoundthatthedevelopmentofrenewableenergyinChinahastremendouspotentialbutitwillnotreplacefossilenergyinthenextdecades.Thesensitivityanalysisofthispaperindicates

8、thatdevelopmentofsolarpowerisdrivennotonlybythecumulativeinstalledcapacitybutalsobythecumulativeR&Dcapacity.Keywords:Thematerialityprinciple;Thejudgmentstandard;account;useABSTARCT南昌大学共靑学院毕业设计（论文）第1章投资组合理论与财务