计量经济学中级教程答案潘省初清华大学出版社

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1、计量经济学中级教程答案潘省初清华大学出版社第一章绪论11一般说来计量经济分析按照以下步骤进行1陈述理论或假说2建立计量经济模型3收集数据4估计参数5假设检验6预测和政策分析12我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量但它它们仅是影响因变量的主要因素还有很多对因变量有影响的因素它们相对而言不那么重要因而未被包括在模型中为了使模型更现实我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量以及纯粹的随机因素13时间序列数据时间序列数据是按时间周期即按固定的时

2、间间隔收集的数据如年度或季度的国民生产总值就业货币供给财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子横截面数据是在同一时点收集的不同个体如个人公司国家等的数据如人口普查数据世界各国2000年国民生产总值全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子14估计量是指一个公式或方法它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数在一项应用中依据估计量算出的一个具体的数值称为估计值如就是一个估计量现有一样本共4个数10010496130则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为第二章经典线性回归模型21判断题

3、说明对错如果错误则予以更正1对2对3错只要线性回归模型满足假设条件1～4OLS估计量就是BLUE4错R2ESSTSS5错我们可以说的是手头的数据不允许我们拒绝原假设6错因为只有当保持恒定时上述说法才正确22应采用1因为由2和3的回归结果可知除X1外其余解释变量的系数均不显著检验过程略231斜率系数含义如下0273年净收益的土地投入弹性即土地投入每上升1资金投入不变的情况下引起年净收益上升0273733年净收益的资金投入弹性即资金投入每上升1土地投入不变的情况下引起年净收益上升0733拟合情况表明模型拟合程度较高2

4、原假设备择假设检验统计量查表因为t2022故接受原假设即不显著异于0表明土地投入变动对年净收益变动没有显著的影响原假设备择假设检验统计量查表因为t5864故拒绝原假设即β显著异于0表明资金投入变动对年净收益变动有显著的影响3原假设备择假设原假设不成立检验统计量查表在5显著水平下因为F47514故拒绝原假设结论土地投入和资金投入变动作为一个整体对年净收益变动有影响24检验两个时期是否有显著结构变化可分别检验方程中D和DX的系数是否显著异于01原假设备择假设检验统计量查表因为t3155故拒绝原假设即显著异于02原假设

5、备择假设检验统计量查表因为t3155故拒绝原假设即显著异于0结论两个时期有显著的结构性变化2512变量参数皆非线性无法将模型转化为线性模型3变量参数皆非线性但可转化为线性模型取倒数得把1移到左边取对数为令261截距项为-589在此没有什么意义X1的系数表明在其它条件不变时个人年消费量增加1百万美元某国对进口的需求平均增加20万美元X2的系数表明在其它条件不变时进口商品与国内商品的比价增加1单位某国对进口的需求平均减少10万美元2Y的总变差中被回归方程解释的部分为96未被回归方程解释的部分为43检验全部斜率系数均为

6、0的原假设由于F＝192F005216363故拒绝原假设回归方程很好地解释了应变量YA原假设H0β10备择假设H1β10t002516212故拒绝原假设β1显著异于零说明个人消费支出X1对进口需求有解释作用这个变量应该留在模型中B原假设H0β20备择假设H1β20t002516212不能拒绝原假设接受β20说明进口商品与国内商品的比价X2对进口需求地解释作用不强这个变量是否应该留在模型中需进一步研究271弹性为-134它统计上异于0因为在弹性系数真值为0的原假设下的t值为得到这样一个t值的概率P值极低可是该弹性系

7、数不显著异于-1因为在弹性真值为-1的原假设下t值为这个t值在统计上是不显著的2收入弹性虽然为正但并非统计上异于0因为t值小于13由可推出本题中＝027n＝46k＝2代入上式得＝03026281薪金和每个解释变量之间应是正相关的因而各解释变量系数都应为正估计结果确实如此系数0280的含义是其它变量不变的情况下CEO薪金关于销售额的弹性为028％系数00174的含义是其它变量不变的情况下如果股本收益率上升一个百分点注意不是1％CEO薪金的上升约为107％与此类似其它变量不变的情况下公司股票收益上升一个单位CEO薪金

8、上升0024％2用回归结果中的各系数估计值分别除以相应的标准误差得到4个系数的t值分别为1358com用经验法则容易看出前三个系数是统计上高度显著的而最后一个是不显著的3R2＝0283拟合不理想即便是横截面数据也不理想29124％2因为Dt和Dtt的系数都是高度显著的因而两时期人口的水平和增长率都不相同1972－1977年间增长率为15％1978－1992年间增长率为26