信贷风险管理及贷后管理

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1、信贷风险管理及贷后管理0目录一、信贷风险管理（一）定义风险，主要指未来结果的负向不确定性。银行风险是指银行在经营中由于各种不确定因素而招致银行经济损失或收益率负向波动的可能性。1（二）五个基本原则：1、风险管理的制度应该考虑合理性和长期稳定性，使其能尽可能成为一种能根植于员工中的文化。2、风险管理制度不应过度束缚其层经营部门承担风险的活动。3、应该鼓励各生成风险的业务经营部门对现存风险进行及时披露，而不应该鼓励经营管理者隐匿风险或推迟风险。为此，银行应该制定有关业务规章制度，鼓励及早对风险进行揭示，严厉惩戒掩盖风险的行为。22信贷风险管理4、生成风险的各业务部

2、门应与风险监督和控制的管理部门相对分离。5、统一风险的评估和计量，统一风险监控和管理的流程，并坚持不懈地注意和坚持每一个细节和环节。31、信用风险信用风险是指由于债务人违约而导致贷款或债券等资产不能偿还所引起的风险。不同的资产具有不同的违约风险，其中贷款的信用风险最大。信贷风险管理（三）主要种类4信贷风险管理2、流动性风险流动性风险是指银行不能满足客户存款提取、支付和正常贷款需求而使银行陷入财务困境，不仅损害银行信誉，甚至可能使银行陷入破产的压力。53、市场风险市场风险是指由于市场供求关系等各种因素变动，导致各种金融产品和衍生金融工具价格波动给银行带来损失的

3、风险。市场风险包含利率风险、汇率风险、证券价格和衍生工具价格风险等。6信贷风险管理6信贷风险管理4、操作风险操作风险是指银行在运作过程中，由于内部经营管理设计环节不合理，管理不善或不到位，如营业差错、内部欺诈及贪污等，决策失误或重大疏忽等给银行造成损失的风险。操作风险也可能由于技术问题，如计算机系统失灵、控制系统缺陷等引致。操作风险往往不具有单独的风险损失表现，它与其它风险有密切的关系。在许多情况下，是操作风险引起了其他风险的产生。信用风险是银行面临的主要风险。7信贷风险管理5、清偿力风险。指银行由于风险招致的损失超过资本的防御能力,导致银行资不抵债,银行破产

4、。8信贷风险管理（四）管理的程序1、风险识别2、风险计量3、风险定价4、生产风险规避衍生工具5、风险管理和处理等9信贷风险管理1、银行风险识别风险识别是风险管理的第一步。风险识别所要解决的核心问题，是银行要判明自己所承受的风险在性质上归属于何种具体形态。管理的程序10信贷风险管理2、银行风险估算风险估算是银行运用计量方法，在量上确定这些风险可能达到的程度，以便决定是否加以控制，如何加以控制。如违约概率、违约损失率等指标。管理的程序11信贷风险管理管理的程序3、风险定价风险定价也称风险溢价补偿机制。贷款定价是银行根据客户和贷款品种的特征和风险来确定不同的贷款利率

5、。它的假设前提是，无风险的贷款是不存在的，但有风险的贷款并不意味着一定违约，通过风险差别定价、即风险和价格的配对，银行的贷款损失可以部分地由较高定价的利息收入来补偿，从而使总贷款的平均收益达到一个可接受的水平。12管理的程序4、风险规避衍生工具的生产风险定价和衍生工具的生产是金融工程的核心内容。13信贷风险管理13信贷风险管理5、银行风险的管理和处置银行风险的管理和处置是一套严格和科学的程序包括风险监督、风险抑制、风险规避、风险分散、风险转移和分担、风险补偿等。然而，它又不是一套刻板、僵硬的程序，在这套管理程序中的机制设计，应该充分鼓励发挥人的主观能动性，

6、其理念是积极的风险管理。管理的程序14（1）风险监督风险监督是指银行承担风险之后，要按制度和风险管理程序保持对事先约定的持续监督，发现问题及时地揭示风险，使风险管理更具主动性）15信贷风险管理银行风险的管理和处置15（2）风险抑制指银行对风险标的波动极限值设定层层预警线，来确定风险监控和防范的强度的管理环节。其作用在于降低银行风险管理成本，或主动提前采取措施，减少风险造成的损失。16信贷风险管理银行风险的管理和处置16（3）信用增强在发现风险目标的风险状况发生恶化时，银行可以要求增加抵押评价值或提高担保等级。（形成激励相容机制，最大限度降低道德风险；将客户

7、违约的独立概率转变成借款人和担保人同时违约的联合概率风险）17信贷风险管理银行风险的管理和处置17（4）风险分散银行的风险分散方法主要是指运用资产组合理论和有关的模型对各种资产选择进行分析，根据其各自的风险—收益特性和相互之间的相关性来实现风险、收益最优组合。18信贷风险管理银行风险的管理和处置18（5）风险规避风险转移指银行对风险明显的经营活动所采取风险对冲或避重就轻的处理方式。风险规避常用的方式有：保值（对冲）、互换、期权、资产结构调整等；风险分担指利用某些合法的交易方式和业务手段将风险全部或部分地转移给他人的行为。19信贷风险管理银行风险的管理和处置

8、19二、贷后管理（一）意义贷后管理是信