中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年....doc

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1、南方小康ETF联接2011年半年度报告中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年半年度报告2011年6月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2011年8月25日第42页共42页南方小康ETF联接2011年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管

2、人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。第42页共42页南方小康ETF联接2011年半年度报告1.

3、2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式72.5其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现8§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124

4、.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明13§5托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的135.3托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6半年度财务会计报告（未经审计）146.1资产负债表146.2利润表156.3所有者权益（基金净值）变动表166.4报表附注16§7投资组合报告317.1期末基金资产组合情况317.2期末按行业分类的股票投资组合31

5、7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细327.4报告期内股票投资组合的重大变动347.5期末按债券品种分类的债券投资组合357.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细357.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细357.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细357.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细367.10投资组合报告附注36§8基金份额持有人信息368.1期末基金份额持有人户数及持有

6、人结构368.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况37第42页共42页南方小康ETF联接2011年半年度报告§9开放式基金份额变动37§10重大事件揭示3710.1基金份额持有人大会决议3710.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3710.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3710.4基金投资策略的改变3710.5为基金进行审计的会计师事务所情况3810.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3810.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3810.8其他重大事件

7、39§11备查文件目录4111.1备查文件目录4111.2存放地点4111.3查阅方式41第42页共42页南方小康ETF联接2011年半年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称南方小康ETF联接基金主代码202021前端交易代码202021后端交易代码202022基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年8月27日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额350,897,469.68份基金合同存续期不定期注

8、：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方小康”。2.1.1目标基金基本情况基金名称中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金主代码510160基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2010年8月27日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2010年11月1日基金管理人名称南方基金管理有限公