中国证券投资基金的风险管理研究

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1、中国科学技术大学硕士学位论中国证券投资基金的风险管理研究作者姓名：学科专业：导师姓名：完成时间：又伍佳妮企业管理糜仲春二。一二年五月二十九日UniversityofScienceandTechnologyofChinaAdissertationformaster’SdegreeAStudyonRiskManagement。ofCommonFundinChinaAuthor’SName：JianiWuSpecialty：EnterprisemanagementSupervisor：Zhongchu

2、nMiFinishedtime：May29m，2012中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均己在论文中作了明确的说明。作者签名：签字日期：中国科学技术大学学位论文授权使用声明作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的

3、复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。保密的学位论文在解密后也遵守此规定。a公开口保密(——年)作者签名．鱼堡也导师躲崖壁墨签字日期：重!!聋鱼垒塞鱼签字日期：丝!!：鱼：!堡：摘要近些年来，随着经济和金融的发展，我国证券投资基金也在不断的扩大，如何进行基金的风险管理越来越受人们的重视。本文以“证券投资基金的风险管理’’为研究对象，从基金公司的角度出发，以基

4、金的市场风险、基金的流动性、基金的道德风险为研究重点，对相关问题进行了深入的研究。首先运用风险管理技术对基金的重要风险一市场风险进行分析，并以中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：590003)的数据进行实证研究，其次对流动性风险进行了实证研究。本文运用国际上盛行的风险管理技术，对投资基金风险进行了深入研究，在理论和实际上都有着一定的意义。最后分析了基会的道德风险，针对其中的基金经理“老鼠仓”行为，运用演化博弈理论进行分析，并对道德风险的防范提出合理性建议。关键词：风险管理市场风险流

5、动性风险道德风险摘要IIABSTRACTInrecentyears，withthedevelopmentofeconomicandfinance，commonfundshavecontinuedtoexpand．Theproblemhowtomanagetheriskoffundsbringstopeople’Sattention．Thisthesisfocusesonriskmanagementoffunds，andfromthefundcompany’Sperspective，mainlys

6、tudyonmarketrisk，liquidityriskandmoralrisk．Firstofall，thisthesisusesthetechnologyofriskmanagementtoanalyzemarketrisk，anduseallopencommonfund(MarketCode：590003)todoempiricalresearch．Secondly，wemakeresearchonliquidityrisk．Inthisthesistheprevalenceofris

7、kmanagementtechniquesisusedtoanalyzeriskoffunds，andithassignificanceintheoryandpractice．Finally，itisnecessarytopreventthemoralrisk．Forratbehaviorthisarticlebuildsthemodelofbehaviorofbothfundmanagersandregulatoryagencies．Weusetheevolutionarygametheory

8、toanalyzethemodelandpointoutthepracticalsignificance．Somesuggestionisalsogivenonsupervisionandmanagementofmora】risk．KeyWords：riskmanagement，marketrisk，liquidityrisk，moralriskIIIABSTRACTIV目录第l章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯l1．1研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11．2研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯