某银行巴塞尔协议iii实施探讨

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1、某银行巴塞尔协议III实施探讨THEIMPLEMENTATIONOFBASELIIIOFABANK学校：上海交通大学学院：安泰经济与管理学院专业：工商管理（MBA）作者：朱佳然导师：吴冲锋学号：1111209567班级：M1112097答辩日期：2012年12月22日万方数据上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以

2、明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：2013年12月23日万方数据上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于：保密□，在年解密后适用本授权书。不保密√□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师

3、签名：日期：2013年12月23日日期：2013年12月23日万方数据某银行巴塞尔协议III实施探讨摘要2007年爆发并席卷全球的金融危机，对以《巴塞尔协议II》为核心框架的现代银行业监管体系在商业银行流动性风险管理上提出了严峻的挑战。预警和防范机制的不足，迫使巴塞尔委员会加快了改革流动性风险管理的步伐，并最终在2010年底推出了《巴塞尔协议III》，这标志着全球商业银行流动性风险管理进入了一个新的阶段。本文将对《巴塞尔协议III》新引入的一系列监管指标做介绍，着重介绍流动性监管指标。通过比较国内外不同监管机构在新协议制

4、定上的差异，以及实施进度上的不同，在结合某银行实例数据的情况下，实证分析和验证净稳定资金比率，资本充足率的计算。对比行业间不同银行之间的数据并做分析，对部分指标进行预估。最后介绍了系统的实现以及系统实施的影响。本文结论中在总结《巴塞尔协议III》对银行业整体流动性风险管理水平的提升等各方面重要意义的同时，也对今后可能遇到的问题等提出了建议，希望我国银行业监管体系发展更完善。关键词：巴塞尔协议III资本充足率净稳定资金比率流动性风险万方数据万方数据THEIMPLEMENTATIONOFBASELIIIOFABANKABST

5、RACTTheoutbreakoftheglobalfinancialcrisisin2007wasaseverechallengetothe“BaselII”asthecoreframeworkofmodernbankingsupervisionsysteminthecommercialbanks'liquidityriskmanagement.MissingearlywarningandpreventionmechanismsforcedtheBaselCommitteetospeedupthereformpaceo

6、fliquidityriskmanagement,andultimatelyintheendof2010launchedthe“BaselIII”,whichmarkstheglobalcommercialbankliquidityriskmanagementintoanewphase.Manynewratioswereintroducedbythe“BaselIII”,thisthesisisgoingtointroducethem,especiallydescribetwoimportantratios:NSFRan

7、dLCR,comparewithCBRC’s“AdministrativeMeasuresfortheCapitalofCommercialBanks(forTrialImplementation)”.WhencalculateratiosasNSFRandcapitalaccord,predictfutureratioandcomparewithotherbanks’data,alltheseworkwillbebasedonarealbank’sfinancialreports.万方数据Thisthesisnoton

8、lysummarizestheimportanceofthe"BaselIII"onthebankingindustry'soverallliquidityriskmanagementandotheraspectsto,butalsoraisessomepossiblefutureproblemsinthedevel