我国碳排放交易价格机制研究

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1、西安电子科技大学学位论文独创性(或创新性)声明秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切的法律责任。本人签名：关于论文使用授权的说明本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的

2、知识产权单位属西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查1)l禾I借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证，毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文章一律署名单位为西安电子科技大学。(保密的论文在解密后遵守此规定)本学位论文属于保密，在一年解密后适用本授权书。本人签名：日期：导师签名：日期：摘要2005年2月16日，《京都议定书》的正式生效标志着对缔约的工业化国家温室气体的减排目标和责任有了法律约束力，也使C02排放权成为一种具有商品属性的稀缺资源。我国作为最大的发展中国家，虽没有强制减排任务，但随着工业化进程的深

3、入必将受到越来越多的国际压力。2011年10月国家发改委同意在7个省市进行碳排放交易的试点传达出我国建立国内碳排放交易市场的决心。我国排放试点的建立正是基于京都机制中的总量控制与交易机制基础上的，这也是国际排放实践中最常用最成功的机制。．目前，基于总量控制与交易机制的碳排放交易主要是通过一级市场和二级市场进行的：一级市场指配额的初始分配市场，一般分为免费发放，拍卖以及混合方式三种分配方式；其中，免费发放的依据有基于历史排放额的“祖父制”分配和基于排放率的“基准制”分配两种。二级市场指配额的交易市场，一般分为现货市场和金融衍生品市场两种。本文在借鉴国际碳排放交易初始分配方式以及交易价格

4、机制的基础上，首先，分别从一级市场和二级市场的角度，构架了我国的碳排放交易的价格机制框架，即一级配额市场从最初的“免费分配为主，拍卖分配为辅”方式逐渐过渡到“拍卖分配为主，免费分配为辅”方式，二级交易市场从最初的现货市场开始逐渐建立完善的碳金融市场。其次，构建了我国碳排放交易价格模型。具体的：在一级市场上，分别构建了基于产权理论的配额免费分配的模型和配额拍卖分配的价格模型；在二级市场上，先是构建了两个主体的现货交易价格模型，然后分别构建了衍生品中的便利收益的期货价格模型和布莱克一斯科尔斯的期权价格模型。最后，采用“祖父制”为依据对工业内部39个行业的初始配额的分配进行模拟分配的基础上

5、，对两个不同能源消耗水平的电力企业配额的现货交易的价格形成过程进行了拟算。拟算结果表明，通过一级市场上的初始配额分配和通过二级市场上现货以及衍生品交易所形成的碳交易价格具有可行性和合理性。关键词：碳排放价格机制价格模型一级市场二级市场AbstractOnFeb．16，2005，formallycomingintoeffectofKyotoprotocolsymbolizeslegallybindinguponthegreenhousegasemissionsreductiontargetsandresponsibilitiesofcontractingindustrializedco

6、untries，whichmakesC02ascarceresourcewithcommodityattributeaswell．Asthelargestdevelopingcountry,Chinaisnotrequiredtomandatoryemissioncuts，butisabouttounderinternationalpressureinevitablyalongwiththeprocessofindustrialization．NDRChaspermiuedtobuilduppilotprojectsofCO，reductionin7provincesandcitie

7、sinOctober2011，whichshowsthedeterminationofestablishmentofdomesticcarbonmarket．AndtheestablishmentiSjustbasedonthecap．and．trademechanism，whichisthemostfrequentlyusedandmostsuccessfulininternationalemissiontrades．Atpresent，tradingo