基于文本挖掘上市银行年报情感词频与业绩关系实证研究

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1、分类号：单位代码：10140密级：公开学号：4031640327专业学位论文中文题目：基于文本挖掘上市银行年报情感词频与业绩关系实证研究EmpiricalStudyonTheRelationshipBetweenEmotionalWordFrequencyinAnnualReportsandPerformanceof英文题目：ListedBanksBasedonTextMining论文作者：孙鹏指导教师：曲昭光教授专业：金融完成时间：二○一八年五月辽宁大学硕士专业学位论文基于文本挖掘上市银行年报情感词频与业绩关系实证研究EmpiricalStudyonTh

2、eRelationshipBetweenEmotionalWordFrequencyinAnnualReportsandPerformanceofListedBanksBasedonTextMining作者：孙鹏指导教师：曲昭光教授专业：金融专业方向：答辩日期：2018年5月13日二○一八年五月·中国沈阳辽宁大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。论文中取得的研究成果除加以标注的内容外，不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已

3、在文中进行了标注，并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的原件、复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权辽宁大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。同时授权中国学术期刊（光盘版）电子杂志社将本学位论文收录到《中国博士学位论文全文数据库》和《中国优秀硕士学位论文全文数据库》并通过网络向社会公众提供信息服务。学校须按

4、照授权对学位论文进行管理，不得超越授权对学位论文进行任意处理。保密（），在年后解密适用本授权书。（保密：请在括号内划“√”）授权人签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日摘要随着大数据时代的到来，人们获得信息的数量以及获取信息的途径均在不断增加。各类研究报告、披露文件甚至于财经新闻可以作为传递信息的载体，而作为重要的信息载体，上市公司每年发布的年报总会获得外界极高的关注度。年报中的信息类型大致可以分为两类，一类是由数字组成的财务数据信息，一类是由文字组成的非财务数据信息，非财务数据部分基本上包括股东情况，治理结构，监事会报告，董事会报告和重要事项等方面

5、的信息，并且相比于财务数据，非财务信息往往占据年报大部分的篇幅，因此准确量化非财务信息并分析发现其背后的规律显得十分有意义。文本信息本身通常是以半结构化甚至于非结构化的形式存在，量化文字信息并非易事，但随着计算机自然语言处理技术的发展，文本挖掘技术为上述问题提供了解决方案。这篇文章正是应用了当前十分火热的文本挖掘技术对我国上市银行的年报进行文本挖掘，以R语言为研究工具对上市银行年报中的文本信息进行量化，从而将本来半结构化甚至杂乱无章的文字变得像数字信息那样有规可循。文中按照传统的分类标准将我国上市银行样本分为国有商业银行样本组、股份制商业银行样本组以及城市

6、商行样本组。在分别对上述各个样本组进行词频统计后，笔者又将统计出的高频词句依据情感词典进行分类，分别将其划分为带有积极色彩的词句与带有消极色彩的词句，并在高频词句与上市银行业绩之间建立起了回归模型，以试图探究高频词句与上市银行经营业绩之间的关系。通过实证分析得出以下结论：1.通过对全样本的实证分析发现：消极词对上市银行的净资产收益率有影响，而且这种影响是负向的，而积极词句对上市银行的净资产收益率不会有任何的影响。2.通过对国有商业银行样本组的实证分析发现：消极词句对上市银行的净资产收益率产生负向的影响，且这种影响比全样本显著，积极词句对上市银行的净资产收益

7、率不会有任何的影响。3.通过对股份制商业银行样本组的实证分析发现：消极词句对股份制商业银行的净资产收益率有负向的影响，积极词句对股份制商业银行的净资产收益率产生正向的影响。4.通过对城市商业银行样本组的实证分析发现：在城市商业银行样本组中，积极词句与消极词句对于其净资产收益率均没有明显的影响。最后分别从结论本身以及文本挖掘技术两个方面提出了几条建议以供参考。关键词：R语言上市银行年报文本挖掘词频分析IABSTRACTWiththedevelopmentoftheBigData,theamountofinformationpeoplereceiveandth

8、ewaytheyaccessinformationareconst