基于xx银行客户交易的可疑洗钱行为研究

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1、专业学位硕±论文ｍ：．畔■于ＸＸ银行客户交易的可疑：旅々前曰．基！扛巳人心口？ｙ＾惠洗钱行为研究喝＇．１？－．．Ｖ．‘１．‘？？、／■工商管理（ＭＢＡ）专Ｈ学仍类别风险管理研究方向：论文作者：—巧酱＊词＾任飞副教授苟繁習词ｉ幸旨导敦ｕ巿；句．＇．Ｉ２０１６０３２６定稿日期：年月日学位论文使用授权声明本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复

2、印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华东理工大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。保密论文在解密后遵守此规定。论文涉密情况；／囚不保密□保密，保密期（年日至年月日）＿＿月＿＿＿＿学位论文作者签名；：指导老师签名曰期；文？＇谷年朔２＾曰曰期。、（年ｒ月曰（勺分类号：Ｆ８３２．２密级：ＵＤＣ：华东理工大学硕±专业学位论文基于ＸＸ银行客户交易的可疑洗钱行为识别研巧宁轉指

3、导教师姓名；任飞副教授华东理工大学商学院申请学位级别：（硕±）专业名称：工商管理（ＭＢＡ）论文定稿日期：２０１６．３．２６论文答辩日期；２０１６．５．２２学位授予单位；华东理工大学学位授予日期：２０１６年６月答辩委员会主席：汪冬华教授博导评阅人：伏玉林副教授曾祥龙研究员作者声明我郑重声明：。本人恪守学术道德，崇尚严谨学风所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下。，独立进斤研究工作所取得的结果除文中明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何他人已经

4、发表或撰写过的内容。论文为本人亲自撰写，并对所写内容负责。论文作者签名；之年＾月主日Ｉ华东理工大学硕古学位论文第Ｉ页＾基于ＸＸ银行客户交易的可疑洗钱行为识别研究摘要洗钱犯罪严重影响着金融的稳定和经济的健康发展，与洗钱犯罪作斗争是全球面临的一个重要问题。从洗钱犯罪的报告数和涉案金额可Ｗ看出，金敲机构，特别是商业银行已成为反洗钱的前沿阵地。因此，充分发挥商业银行反洗钱的主力军作用，构筑坚实的反洗钱防线，是有效预防、控制和打击洗钱犯罪活动的关键所在。如何从海量的金融交易

5、数据中有效地识别出可疑交易是反洗钱工作顺利展开的基础。数据挖掘能够从海量一数据中提取或者挖掘出有用的知识，聚类分析是数据挖掘研究和应用的个重要分支，日益受到各国反洗钱相关部口的重视。目前国内外利用数据挖掘技术如聚类分析进行可疑交易的识别已经成熟。本人从事银行业软件开发和测试工作，从２００７年涉足反洗钱软件，可Ｗ说见证了我国反洗钱工作从无到有，再深入发展的过程。公司开发的反洗钱软件先后应用在兰井住友银行、法国己黎银行、澳新银行等外资商业银行。随着金融业的发展，现在运行的反洗钱信息系统存

6、在可疑交易的识别框架和应用过于简单、自适应能力低下、数据处理能力与数据量増长不匹配等问题。本论文在借鉴国内外研究文献和经验的基础上，结合我国反洗钱工作的实际情况和可疑金敲交易的特征，选择了ＣＵＲＥ数据挖掘算法，并借２０—助ＸＸ银行１４２０１５年度真实外汇交易数据实证了算法的有效性。反洗钱工作的有效开展不仅需要商业银行从制度到员工全方面的重视，强化自身内控，另外，依靠计算机技术构建适合自身情况的、性能功能更强大的可疑交易识别方法和反洗钱软件信息系统也是必不可少的。在类似ＸＸ银行的外汇交易

7、量大的外资小型商业银行在可疑交易识别过程中要特别关注客户的背景信息和所处行业特点，提高可疑交易报告质量。关键词：反洗钱；可疑金融交易；数据挖掘；聚类分析；第ｎ页华东理工大学硕±学位论文，Ｓｕ－ｓｉｃｉｏｕｓｍｏｎｅｌａｕｎｄｅｒｉ打ａｃｔｉｖｉｔｒｅｓｅａｒｃｈｂａｓｅｄｏｎＸＸｂａｎｋｓｐｙｇｙｃｕｓｔｏｍｅｒｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓＡｂｓｔｒａｃｔＭｏｎｅｙｌａｕｎｄｅｒｉｎｇｃｒｉｍｅｓｅｒｉｏｕｓｌｙａｆｅｃｔｓｔｈｅｈｅａｌｔｈｙｄｅｖｅｌｏ

8、ｐｍｅｎｔｏｆｔｈｅｆｉｎａｎｃｉａｌｓｔａｂｉｌｉｔｙａｎｄｅｃｏｎｏｍｉｃ，ｔｏｆｉｇｈｔｍｏｎｅｙｌａｕｎｄｅｒｉｎｇｃｒｉｍｅｉｓａｎｉｍｐｏｒｔａ打ｔｐｒｏｂｌｅｍｆａｃｉｎｇｔｈｅｗｏｒｌｄ．Ｆｒｏｍｔｈｅｎｕｍｂｅｒａｎｄａｍｏｕｎｔｏｆｍｏｎｅｙｌａｕｎｄｅｒｉｎｇｃｒｉｍｅ，打ｎａｎｃｉａｌｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏ