光大保德信货币市场基金

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1、光大保德信货币市场基金2018年第3季度报告光大保德信货币市场基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年十月二十五日第16页共16页光大保德信货币市场基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

2、述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称光大保德信货币基金主代码360003交易代码360003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年6月9日报告期末基金份额总额10,407,997,626.16份投资目标本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下

3、，获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。投资策略本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置，类属资产配置和证券选择。一方第16页共16页光大保德信货币市场基金2018年第3季度报告面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。业绩比较基准税后活期存款利率。风险收益特征从长期平均值来看，本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种，风险程度低于其他类型的基金品种。本

4、基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，将风险水平控制在既定目标之内，在风险限制范围内追求收益最大化。基金管理人光大保德信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年7月1日-2018年9月30日）1.本期已实现收益91,150,052.542.本期利润91,150,052.543.期末基金资产净值10,407,997,626.16注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

5、动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。第16页共16页光大保德信货币市场基金2018年第3季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.6664%0.0016%0.0894%0.0000%0.5770%0.0016%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较光大保德信货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率

6、历史走势对比图（2005年6月9日至2018年9月30日）注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2005年6月9日至2005年12月8日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围第16页共16页光大保德信货币市场基金2018年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期沈荣基金经理2017-08-02-7年第16页共16页光大保德信货币市场基金2018年第3季度报告沈荣先生，2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。20

7、07年7月至2008年9月在上海电器科学研究所（集团）有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添