股票期权业务介绍

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1、****期货股票期权业务IT情况介绍****期货有限公司信息技术管理部内容提要开户管理资金管理交易管理盈亏计算与清算风控管理行权管理优势投资者要求-个人个人投资者参与期权交易，应当符合下列条件：（一）申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元；（二）指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；（三）具备期权基础知识，通过交易所认可的相关测试；（四）具有交易所所认可的期权模

2、拟交易经历；（五）具有相应的风险承受能力；（六）无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及交易所所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；（七）交易所所规定的其他条件。个人投资者参与期权交易，应当通过期权经营机构组织的期权投资者适当性综合评估（以下简称“综合评估”）。投资者要求-个人个人投资者参与期权交易，应逐级参加综合评估。未通过前一等级考试的，不得参加后一等级的考试。超出等级权限范围的动作，柜台将进行拦截并报错。一级：在持有期权合约标的时，进行相应数量的备兑开仓；在持有期权合约标的时，进行相应数量的认沽期权买入开仓；对所持有的合约进行平仓或

3、者行权。二级：一级交易权限对应的交易；买入开仓。三级：二级交易权限对应的交易；保证金卖出开仓。投资者要求-机构普通机构投资者参与期权交易，应当符合下列条件：（一）申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币100万元；（二）净资产不低于人民币100万元；（三）相关业务人员具备期权基础知识，通过交易所所认可的相关测试；（四）相关业务人员具有交易所所认可的期权模拟交易经历；（五）无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；（六）交

4、易所所规定的其他条件。开户条件及准备材料自然人投资者：1、本人身份证明文件原件2、本人同名证券账户信息（合约账户对应的证券账户须同样指定在我司并委托我司托管、结算）3、本人银衍结算账户银行卡法人投资者：1、法人身份证明文件副本及其复印件，或加盖发证机关确认章的复印件2、法定代表人证明书3、法定代表人身份证明原件及复印件4、加盖机构公章、法定代表人签字的授权委托书5、代理人身份证明原件及复印件6、法人同名证券账户信息（合约账户对应的证券账户须同样指定在我司并委托我司托管、结算）7、机构银衍结算账户银行卡开户流程T日客户代码指定银行股东账户银行

5、账户绑定股东账户T+1日指定交易衍生品账户T+2日股票期权交易内容提要开户管理资金管理交易管理盈亏计算与清算风控管理行权管理优势开户银行交行、兴业已连通四大行积极准备中…期货资金、现货资金、期权资金期货银期转账现货三方存管期权银衍转账三套独立的资金账户体系内容提要开户管理资金管理交易管理盈亏计算与清算风控管理行权管理优势交易品种介绍品种上市时间50ETF期权2月9日上证所的股票期权深证所的股票期权后续准备中交易指令买卖类型买入开仓买入平仓卖出开仓卖出平仓备兑开仓备兑平仓委托类型普通限价委托市价剩余转限价委托市价剩余撤销委托全额即时限价委托全

6、额即时市价委托非交易类委托行权委托交易终端网上交易澎博汇点通达信调试中…客户自带提供API接口交易所报备内容提要开户管理资金管理交易管理盈亏计算与清算风控管理行权管理优势费用收取期权现货保证金按交易所规定公式计算无手续费12元/合约（含经手费）成交额的万分之三（含经手费，证管费暂免，ETF无印花税）具体收费标准以后续交易所及公司公布为准清算流程日间交易交易结算备兑锁券逐日盯市补款强行平仓日间交易清算处理交收处理期权现货内容提要开户管理资金管理交易管理盈亏计算与清算风控管理行权管理优势交易所关于风控的指导意见保证金制度持仓限额制度大户持仓报告

7、制度强行平仓制度取消交易制度结算担保金制度风险警示制度公司风控管理办法保证金制度持仓限额制度大户持仓报告制度强行平仓制度违约转处置制度额度管理制度风险警示制度逐日盯市制度追加保证金通知强行平仓自行平仓通知强行平仓MAX(证券市值与资金账户可用余额10%，前半年日均持有沪市证券市值20%)每年设置一次超出额度系统自动拦截风控流程介绍预警处理23条预警条件预警处理响应及反馈6条反应措施内容提要开户管理资金管理交易管理盈亏计算与清算风控管理行权管理优势行权流程介绍行权日行权申报行权日权利金交收行权日备兑锁券行权日有效性检查行权日行权配对行权日行权

8、清算行权日维保收取行权日+1权利金交收行权日+1释放备兑证券行权日+1行权交收行权日+1备兑锁券行权日+1维保收取开户时签订自动行权协议行权日申报时间：9:15-9:259:30