上海黄金交易所资金清算介绍

《上海黄金交易所资金清算介绍》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、1上海黄金交易所资金清算介绍上海黄金交易所清算部2资金清算原则-----------集中-----------净额-----------二级3资金清算（结算）速度清算速度——T+0结算速度——T+14资金清算对象——交易所只负责对会员的清算和风险的控制，会员负责对其客户的清算和风险控制5风险的控制1、每日无负债制度——每日交易结束后，交易所按当日结算价清算所有合约的盈亏、交易首付款及手续费、延期补偿费等费用，对应收应付的资金实行净额划转，相应增加或减少会员的清算准备金。2、资金不足告知制度——会员当日资金不足（包括余额透支或低于规定的基础保证金）交易所通过结算单进行告知。3、平仓制度——会员未

2、在规定的时间内补足资金，清算系统自动将此信息通知交易系统，及时进行平仓，控制风险。6资金清算银行中国工商银行、中国农业银行中国银行、中国建设银行深圳发展银行、华夏银行兴业银行、上海银行等7清算银行开户1、交易所在银行开户，作为和会员划转资金的专户2、会员开户——会员可选择清算银行在全国任何一地的分支机构开户——会员可利用同一家银行多账户向交易所划转资金8交易所为会员开设的保证金账户会员保证金账户的作用1、是一个分账户2、是会员可交易的真实头寸3、是交易所为会员计算利息的基础会员为客户开设资金账户9会员资金划拨——会员转入资金——会员转出资金1、会员无需向交易所提出任何书面申请2、会员可通过服务

3、系统直接将资金划入其指定银行账户客户资金的划拨10银行会员开户交易所开户清算系统各会员保证金账户会员资金划转11保证金账户的结构会员名称余额可报价余额可提款余额冻结余额基础保证金占用余额收到货款1、划入2001001001002、报价2009090101003、卖出1002001809010100904、报价成功200180900100109012资金冻结流程1、全额交易——100%冻结2、T+5交易——10%冻结3、延期交易——10%冻结13基础保证金1、全额交易——每一会员和客户一万元2、T+5交易——每一会员十万元3、延期交易——自营类五十万——综合类五十万——金融类五十万------按

4、持仓量计算收取14盈亏（市值）的计算1、T+5交易——市值计算2、延期交易——盈亏计算盈亏计算公式当日盈亏=[（卖出成交价-当日结算价）*卖出量]+[（当日结算价-买入成交价）*买入量]+（当日结算价-上一日交易结算价）*（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）15盈亏（市值）的账务处理1、T+5交易——只计算市值减值不计算市值增值2、延期交易——盈亏直接记入保证金账户16费用的计算1、交易费用——手续费、延期费、超期费2、仓储费用——仓储费、运保费等17二次清算1、二次清算——是指对会员入库（出库）实物与实际交易标地的区别而产生的费用。2、二次清算的顺序（1）直接从会员保证金账户中扣除

5、；（2）  保证金账户余额不足，如会员发生卖出交易，从货款中扣除；（3）交易所发送催款通知，会员在收到通知后一个工作日内付款。18资金清算流程1、交易结束后，对会员的收付货款、以上的费用进行轧差，计算出会员当日是应收或应付，增减会员的保证金余额（即T+0清算）。2、交易的下一营业日，会员可将其保证金账户的余额划转至其在清算银行的账户（即T+1结算）。19资金清算举例：A会员在上日持有延期交易头寸多头10公斤，结算价105元/克。今日A会员以106.32元/克买入开仓5手，以107.02元/克卖出开仓3手，以106.44元/克平仓上日6手，当日申报成功收货2公斤，结算价103.56元/克，延期费

6、空方支付多方，费率0.02%，手续费率0.06%(以上为保证金交易)。货款=-2000*103.56=-207120手续费=-（106.32*5000+107.02*3000+106.44*6000）*0.06%=-894.78盈亏=（103.56-106.32）*5000+（107.02-103.56）*3000+（106.44-103.56）*6000+(103.56-105）*10000=-540延期费=4000*103.56*0.0002%=82.85净差额=-207120-894.78-540+82.85=-208471.9320违约处理T+5交易和延期交易——在交割日如无足额的货款

7、或实物，系统将判断违约，以8%的处罚支付给守约方，合约了解；如双方都违约，都以8%的处罚，归交易所风险基金。21清算系统和清算银行的联结清算系统银行前置机银行支付系统22清算银行间资金调拨——资金调拨是保证交易所在银行资金不透支的基础——建立资金调拨表23发票的处理——增值税发票和结算专用发票——与通用发票的区别____个人不开发票24与其他交易所的不同之处1、交易过程中的资金冻结2、会员在银行的