车险索赔概率影响因素的Logistic模型分析_张连增

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1、保险研究2012年第7期INSURANCESTUDIESNo．72012车险索赔概率影响因素的Logistic模型分析张连增孙维伟(南开大学经济学院风险管理与保险学系，天津300071)［摘要］车险市场改革是近几年国内保险业较为关注的热门话题，车辆、驾驶人以及行车环境等因素构成汽车保险定价所依赖的风险系统，因此对汽车保险进行定价和费率改革的基础在于风险分析。本文对Logistic回归模型进行了详细介绍，以国外某保险数据为样本，对车辆发生索赔的影响因素进行分析。在利用SAS软件进行实证分析过程中，发现汽车价值、地区、车型和驾驶员的年龄都会影响索赔发生的概率，并对索赔概率进行了预测

2、。本研究对我国现在备受关注的车险费率市场化提供了理论参考，具有很强的实践性和拓展性，可应用于保险公司对客户进行风险评估，减少车辆保险中的“逆向选择”和“道德风险”。［关键词］Logistic模型;车险;索赔发生［中图分类号］F840．65［文献标识码］A［文章编号］1004－3306(2012)07－0016－10我国车险市场日益壮大，车险费率市场化作为车险业改革的一种方式，能不能使车险业实现稳定、持续的成长经常受到质疑，毕竟费率市场化已经历经十年艰难的过程。目前，我国的机动车保险业进入快速发展阶段，科学、公平的风险因素分析和费率厘定方法，对我国车险行业健康发展具有积极意义。2

3、012年3月，保监会发布的《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》和《关于印发〈中国保监会关于加强和改进财产保险理赔服务质量的意见〉的通知》(保监发〔2012〕5号)初步明确了商业车险条款费率管理制度改革的方向，即逐步建立市场化导向的、符合我国保险业实际的条款费率形成机制，体现了保监会对商业车险条款费率管理的高度重视，明确了车险费率市场化的改革工作对于财险公司及其精算人员的重要性。一、引言2003年车险费率改革启动之后，学界和业界一直关注于车险费率市场化改革的动态，相关的研究层出不穷。广义线性模型在非寿险定价中的研究和应用越来越广泛、深入，并得到国内学者和财险公司的认可。

4、国外经典的教材很多，如McCullagh＆Nelder(1989)、deJong＆Heller(2008)、Ohlsson＆Johansson(2010)等。毛泽春、刘锦萼(2002)、孟生旺(2007)等简要介绍了广义线性模型，并将其应用于保险的风险分类中，用车险理赔的历史数据分析各个风险分类的费率。关于保险费率影响因素的分析，国内外实证研究很多，但是大部分费率厘定分析都是集中于广义线性模型(金博轶，2009;郭念国、徐昕，2010;赵慧卿，2011)，在研究广义线性模型的同时给出了风险分级、费率厘定的研究结论。但是，从总体上讲，这些研究把目光集中在指数分布族中，研究的范围广

5、，但能够透彻、细致地思考Logistic回归模型在保险数据中的应用的研究还有待深入和发展。Logistic回归模型在实际的应用很广，其建模是一个复杂的过程，包括模型开发、模型检验、模型测试和模型实施四个阶段，在模型开发阶段还要对数据采样、数据探索、变量压缩、变量筛选，在模型检验阶［基金项目］本文得到中央高校基本科研业务费专项资金“金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法”(NKZXTD1101)的资助。［作者简介］张连增，南开大学经济学院风险管理与保险学系教授，博士生导师，研究方向:精算与风险管理;孙维伟，南开大学经济学院风险管理与保险学系博士研究生，研究方向:精算与风险

6、管理。—16—段要进行数据处理、观察误分类矩阵和ROC图、模型比较和模型确认等多个步骤，因此在广义线性模型中作为一个特例来研究过于简单。尹超(2007)针对2003年中国保险监督管理委员会《关于保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》的11项与偿付能力关系密切的因素作为主要指标进行分析，建立了Logistic回归模型和半参数的Logistic回归模型。聂爱霞(2008)利用Logistic回归模型来研究失业保险金对失业者再就业行为的影响，同时分析了个人特征和家庭经济因素对失业者再就业行为的影响。张红梅(2009)通过Logistic回归分析得到农民对社会养老保险的需求程度较高的

7、结论，影响农村社会养老保险制度发展的主要因素包括农民收入水平、对养老保险的了解程度、筹资期望和运作方式等。苏诚(2011)利用Logistic回归模型来评估银行信用风险的影响因素。赵海珠等(2011)利用Logistic回归模型研究某市灵活就业人员参加养老保险的影响因素，分析了年龄、受教育程度、子女数、身体健康状况、子女教育状况月收入对参保的影响。Logistic方法在银行业的信贷违约、企业信用等级评估中已经比较成熟，但是在保险业的应用研究还涉及不多，用Logistic方法来分析影响车险索赔