投资组合最优套保比计算策略

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1、如何运用QIA开发量化投资策略——投资组合最优套保比策略国泰安信息技术有限公司研究与创新中心“宽系列”产品之QIA目录策略背景13绩效分析4策略开发2第1页量化投资策略开发实例历史回验策略背景——市场情况第2页量化投资策略开发实例投资者持有一篮子股票组合，为了对冲该股票组合的风险从而锁定目标收益，欲卖空期货进行套期保值时，可使用此策略。策略背景——策略原理套期保值的基本原理是某一金融产品的期货与现货受相同因素的制约和影响,因此,他们的变动趋势大体相同。另外，期货价格与现货价格的走势具有收敛性,尤其是当期货合约临近到期日时，期货价格和现货价格将会逐渐趋同。本策

2、略通过传统的简单回归（OLS）模型和一般自回归条件异方差（GRACH）模型两种方式，根据最小风险套期保值原理来计算套期保值比。本策略的实证对象为沪深300成分股和IF1305，以2013年4月18日至2013年5月15日为回验周期，利用过去30天内对数收益率数据作为决策依据，对日频数据交易。第3页量化投资策略开发实例策略背景——策略流程第4页量化投资策略开发实例策略开发策略配置StrategyCfg.xmlStkcd.xml编写主程序optimalRatio.m回验配置BackTestCfg.xml绩效分析对策略函数的名称、参数、时间、交易标的及所需数据的配

3、置策略流程的实现对策略回验参数、交易品种交易费用、绩效指标的数据参数的配置第5页量化投资策略开发实例命令窗口运行界面工具运行Stkcd.xml配置

4、e.CFFEX"id="IF1305"name="IF1305"/>每个code标签下，ContractMultiplier、Currency、MarginLevel、MaxShare、为实时交易部分配置，历史回验设置无效。ContractMultiplier：合约乘数Currency：货币种类MarginLevel：交易保证金比例MaxShare：当前合约的最大持仓量exchangeType表示市场类型枚举id:交易标的代码第6页市场类型枚举SZSE深圳证券交易所SSE上海证券交易所HKEX香港联合交易所CFFEX中国金融期货交易所Z

5、CE郑州期货交易所DCE大连期货交易所SHFE上海期货交易所策略开发——交易标的配置%Stkcd.xml名字可更换量化投资策略开发实例StrategyCfg.xml配置

6、Type.Trading"localPath="localPath"periodType="PeriodType.StockTradingPeriod"tickerList="Stkcd_optimalRatio.xml"/>

7、ngth="30"fieldname="HS300Weight"frequency="TimeIntervals.DAY01"/>第7页策略开发——策略运行配置全景展示量化投资策略开发实例策略开发——函数名称及调仓配置StrategyCfg.xml配置

8、ntervals.DAY01"/>标签strateg