开放背景下商业银行的风险防范

《开放背景下商业银行的风险防范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、1引言1.1问题的研究背景与意义随着屮国加入世贸组织、开放银行业承诺的逐步兑现以及经济金融全球化和金融创新的发展，中国商业银行面临的竞争日趋激烈，而且作为银行业的主休，商业银行已经成为屮国金融风险的主要承担者。而对信用风险、市场风险和操作风险等一系列纷繁复杂的金融风险，中国商业银行还没有一种有效的应对措施，仍然沿用落后的、被动的事后防范及单一控制等手段。这些对金融风险的防范和化解没冇明显的好转，金融事故仍然吋有发生。屮央的有关部门和银行业的相关职能部门为了避免金融案件对国家经济安全的威胁，必须进行有效的风险防范。商业银行是以信用为基础、

2、以经营货币借贷和结算业务为主的高负债高风险行业。商业银行的经营特点以及在一国国民经济中所处的关键地位和作用，导致了银行经营风险具冇隐藏性和扩散性的特点，如果银行经营风险转化成现实损失，不仅口J能导致银行破产，而且述将对整个国民经济产生多米诺骨牌效应。屮国城市商业银行已经初步建立,经营行为以市场化成分为主，行政化色彩较少，尤其是在目前全球经济一休化格局下，国际金融危机事件频频发生的现状和屮国在加入世贸组织后而临来自国际银行业的冲击，都耍求城市商业银行必须止视经营风险问题并且尽快提高风险识别和控制能力。由于中国打前缺乏完善的社会信用体系、商

3、业银行产权制度不明晰、尚未形成先进科学的经营管理机制以及经济制度转轨的成木转嫁，导致屮国城市商业银行风险管理水平与国际先进的风险管理水平有较大的差距，在认识上也存在很大偏差。因此，关注开放背景下屮国商业银行所而临的风险，并针对其风险防范问题，建立冇效的风险防范和控制机制，具有重要理论意义和现实意义。1.2研究内容与方法本文的研究重点在于中国商业银行而临的主耍风险的防范现状及存在的问题，并针对其问题提出相应的解决对策。论文的内容主要包含以下五个部分：第一部分，以开放背景下商业银行风险的相关概念为切入点，对商业银行风险冇个整体的认识。第二部

4、分，提出开放背景下中国商业银行面临的主要风险，并分析主要风险的现状。第三部分，对开放背景下商业银行的风险防范进行阐述，从国外和国内两方而进行商业银行风险防范的现状分析，并指出中国商业银行风险防范存在的问题。最后总结一下中国商业银行在风险防范方面需要向国外发达国家学习和借鉴之处。第四部分，案例分析民生银行的风险防范，介绍民生银行风险防范的现状、问题及方法。第五部分，针对屮国商业银行的主要风险防范存在的问题及对民生银行风险防范的启示，从信用风险、市场风险和操作风险三方面提出商业银行风险防范的对策建议。本文的研究方法主要是运用数据及案例分析的

5、方法对商业银行的风险防范进行研究，并根据屮国商业银行面临的主要风险防范屮存在的问题提出自己的对策建议。2开放背景下商业银行风险的相关概念2.1商业银行风险的概述一般而言，凡是盈利的事业都存在风险，商业银行从事的货币信用业务是盈利事业,所以同样存在着各种风险。与一•般盈利性企业不同的是，商业银行保管着犬量的社会财富，承担的风险也就相当大。商业银行风险是指商业银行在经营过程屮，由于各种不确定因素的影响而使其资产和预期收益蒙受损失的可能性。商业银行风险存在于每一项业务屮。银行要获得收益，就必须承担一定的风险。银行作为市场机制屮实现资源最优配置

6、的杠杆，通过对口身资产的运用及负债的管理，达到资产负债的最优组合比例，从而以最小的风险将资金转向流动性强、盈利丰厚、安全可靠的项目或企业中，使最大限度的实现经济效益和社会效益。2.1.1商业银行风险的分类及相关定义巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行而临的风险分为：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险及战略风险。（1）信用风险，指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险包括违约风险、结

7、算风险、信贷风险等主耍形式。（2）市场风险，指因市场价格（利率、汇率、股票和商品价格）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黃金）、商品价格风险、股票价格风险等。（3）操作风险，指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件造成损失的风险。操作风险可以分为组织风险、执行风险、人员风险、技术风险和外部风险等。(4)流动性风险，指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了盈利水平。流动性风险包

8、括资产流动性风险和负债流动性风险。(4)国家风险，指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，出于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三类。(5