浅谈《巴塞尔协议Ⅲ》

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1、浅谈《巴塞尔协议III》及其对我国商业银行的影响摘要：2008年经济危机发牛后，二十国集团领导人于2011年11月在韩国首尔就有关加强全球银行休系资本耍求的改革方案）达成共识，即巴塞尔协议III,将在2013年开始实施。这是全球性金融危机以来，全球银行业监管机构创对商业银行监管所做岀的人规模改苹,巴塞尔协议111必将成为未來数年商业银行监管的重要内容，并对我国商业银行的经营与管理产生深刻影响。关键词：巴塞尔协议商业银行影响和建议一，巴塞尔协议III的基本内容（-）在加强风险资本的情况下，提出了杠杆率的监管指标新协议规定了不低于3%的权益资产比指标，从而控制银行的杠杆融资规模。然

2、而，银行经营模式是不同的。杠杆率指标与资本充足率峪管指标之间可能会存在一定的冲突。因此,巴塞尔委员会建议从2011年1刀1日开始，世界各国监管部门开始对杠杆率指标进行监控,以观察其与资木充足率框架的契合悄况。2013年是正式实施时期，一切和杠杆率相关的信息披露应从2015年开始执行。（二）在流动性方面，要加强监督力度经过这次经济危机，使世界银行业意识到监管的重要性，特别是要加强対商业银行流动性风险的监督。但是，直到现在全球范围内就此类流动性风险的监督标准仍没有统一。所以,巴塞尔协议III就是要建立统一的流动性监督指标。第一个监管指标就是流动性覆盖率（LCR）,就是在既定的严重压

3、力情况下，优质的流动性资产是否能充分满足煎期内的流动性需要（通常是一个M）o这样做的F1的就是要提高银行在抵御短期流动性风险的能力。这个指标是建立在传统流动性“覆盖率”的羞础上的。巴塞尔协议III规定，流动性覆盖率的标准是不能低于100%的，也就是说高流动性资产最少要和估算的资金净流出量相同。第二个监管指标是净稳定资金比率（NSFR），该指标是可用稳定资金和所需的稳定资金的比值，而协议中规定这个比率必须人于100%。这个比率是用来衡最银行在长期内可以充分使用的稳定资金來源和这些资金対银行长期发展运营的支持能力。它是指在持续存在的压力的情况下，在一年内能够保证稳定的营利性资金和负

4、债类资金来源。（三）资木金要求更加严格，资木金比率上调巴塞尔委员会认为，虽然在第一次巴塞尔协议中提到了冇关资木临督方面的要求，但是因为监管调整标准在全世界并没有统一，并且还有监管科H与会计报表Z艰难并不匹配的问题，，造成了银行业很多机构难以充分解决相关风险问题和信贷损失，给银行的资本监骨工作带来了很多不利Z处。所以，针对上述问题，巴塞尔协议III耍求将核心以及资本充足率由原来的2%提高到现在的4.5%,核心资木冲率由原来的4%提高到现在的6%,包含附属资木在内的资本充足率维持在8%。同时对于监管标准的统一问题也作出了相关要求。并且从2011年开始实施，到2013年1月1日，商业

5、银行的核心一级资本充足率应达到3.5%,核心资本充足率应达到4.5%,而资木充足率也应达到8%。规定到2015年1刀1U,核心一级资本充足率应达到4.5%,核心资本充足率应达到6%,资本充足率保持8%不变。（四）为资本的留存引入了新的比例，并在2019年1月生效巴塞尔委员会吸取了2008年金融危机爆发的教训，为了进一步防范银行业系统性风险的爆发，确保商业银行在金融和经济危机爆发之时能够冇效避免重人损失，引入了2.5%的资本留存缓冲，山扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成。如果商业银行的资本留存缓冲比率达不到该耍求，监管机构将限制银行拍卖、嘲购股份和分发红利等。这一机制可以防

6、止一些银疔在资木头寸恶化时也肆意发放奖金和高红利的情况。（五）对银行在经济周期的预测判断上，提出了缓冲资本的要求银行监管当局可以根据对经济周期的判断，以及对单个银行运行状况的评佔，耍求商业银行增持缓冲资木，规模为风险资木的0%〜2.5%,全部需要以核心一级资木形式持有。按照巴寨尔委员会的建议，缓冲资本要求扶2016年开始实施，每年增加0.625%,到2019年1月1日，最终达到2.5%。二，巴塞尔协议III的实施对我国商业银行的影响（一）有效地规避了银行业的经营风险，促进我国商业银行稳定经营从新协议的内容可以看出，新巴塞尔协议不仅扩大了风险监管范围，优化了风险监管办法，完善了风

7、险监管体系，而几对商业银行的风险管理提出了更高的要求。因为商业银行自身的风险管理不仅是风险监管的对象，更是风险监管的基础控制银行业的风险，不能只是发挥各国金融监管当局的外部监管力量，也要发挥内部管理约朿的力量和市场约朿的力量。由此可见，新巴塞尔协议是对】H巴塞尔协议的一次具有创新意义的扬弃和变革，比旧协议更复杂、更全面、也更充分、更有针对性地考虑了银行可能面临的多种风险以及引起风险的各种因索，它不仅扩大了风险临管范围，优化了风险临管办法，完善了风险监管体系，而「1.对商业银行的风险管理提出了