数据分析论文-保险板块上市公司综合评价分析

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1、题目:保险板块上市公司综合评价分析目录摘耍31.引言42.因子分析的数学模型42.1因子分析的基本思想42.2因子分析的分析步骤42.2.1因子分析模型42.2.2分析步骤53.聚类分析的基本思想与分析步骤63.1聚类分析的基本思想63.2聚类分析分析步骤73.2.1聚类分析模型73.2.2分析步骤84•指标体系的建立85.描述性分析96.因子分析结果107.聚类分析结果148.总结15参考文献16摘要本文主要釆用国内上市的三家保险公司的财财务数据，用SPSS软件对三家公司六年具有代表性的八个指标运用因子分析対其进行综合排名，然后采用聚类分析対

2、经营情况形同的公司归类，最后做出综合分析评价。关键词：上山保险公司因子分析聚类分析综合评价1•引言在国内上市的保险公司只有屮国人寿、中国太保、中国平安这三大家保险公司，所以在竞争力强大的保险市场上，对这三家公司这几年的综合情况进行排名很有必要，町以了解保险公司的发展情况，以及成长速度。对我国保险业的快速发展也有借鉴作用。2.因子分析的数学模型2.1因子分析的基本思想因子分析法就是找寻使变量间相互联系的公共因子的模型分析法,它是在主成分的基础上构筑若十意义较为明确的公因子，用这些因子分解原变量，以此考擦原变屋间的联系与区别。因了分析的基本H的就是

3、用少数几个因了去描述许多指标Z间的联系，即将相关性较强的儿个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子，把这些错综复朵关系的变量综合为数量较少的儿个因子，以这儿个因子反映原变量的大部分信息。2.2因子分析的分析步骤2.2.1因子分析模型如果对某一个问题的研究涉及P个指标，记为X=(站，兀2，一，兀")7,其均值向量E(X)=O,协方差阵Cov(X)=二且协方差阵为与与和关矩阵R和等。假设F7』，…(m

4、且E(e)=0,e的协方差阵工是对角阵，即各分量eZ间是相互独立的，则因子分析模型为：西=舛/+42/2+・・・+4加九+弓X2=a2f+a21fl+…+a2,nf,n+幺2.<

5、子载荷闯是/I第i个变量与第j个公共因子的相关系数，模型为X,=%£+•••+ainFm+SCov(Xi,Fj)=Cov(^aikFk+F)=C“(工aikFk,FJ+Cov(ei,FJ=k=k=在因子不相关的前提下，因子载荷切是变量门和因子・/;的相关系数，反映了变量无与因子/；•的和关程度。6/-.<1,绝对越接近与1,则因了与变量旺的相关性越强。因了载荷作为因子分析模型中的重要统计量，表明了原始变量和共同因子Z间的相关关系程度。2.2.2分析步骤1.相关系数矩阵：是变量标准化后的协方差矩阵，可以体现数据间的相关性，从而进行判断能否进行

6、因子分析。2.KMO检验：kmo~^+yy<其屮，©为两变量问的简单相关系数；勺为两变量问的偏相关系数。KMO的取值范围在0于1之间，当KMO的值越接近1,则表明变量间的相关性越强；当KMO的值接近于0时，贝IJ变量间的相关性越弱。以下给出的是选取的适合做因了分析的标准：非常适合适合一般不太适合不适合KMO>0.90.8

7、Ci=l即为旋转后的因子载荷矩阵。A：未旋转的因了载荷矩阵A⑷：对A进行k次旋转后的因子载荷矩阵C：£轮旋转矩阵的乘积2.因子得分估计：本文釆用回归法进行因子得分估计。假设变暈X以及公因子F都以进行标准化处理，将公因子表示为变量的线性组合：fj=bjg+bj2x2+•••+打兀卩J=l,2,・・・,/n其中B二(b)忤为得分系数矩阵。3.综合能力排序：提出前m个累积贡献率高于80%的因子，保存因子分析后求出的相应的各因子得分，分别记为FAC1_1,E4C2_1,…，然后根据因子分析后得出的m个因子的特征根，分别计算这m个因子的权重。权重公式：权

8、重匸因子i的特征根值/m个因子特征根值的总和(i