商业银行贷款风险管理研究【文献综述】

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1、文献综述商业银行贷款风险管理研究银行贷款管理的中心任务是风险与收益的平衡管理，商业银行贷款所面临的主要风险是信用风险，国内外许多学者主要从违约率和违约损失率、信用风险测度方法、风险定价技术等方面对商业银行贷款信用风险管理进行研究。最古老的信用风险分析方法是专家制度的信用6C分析法。“6C”模型是商业银行传统的信用风险度量方法，是指由有关专家根据借款人的品德（character）、能力（capacity）、资本（capital）、抵押品（collateral）、经营环境（condition）和事业的连续性（continuity）等六个因素

2、评定其信用程度的方法。商业银行在测定信用风险的基础上来确定贷款价格。本文献综述是以信用风险评估和贷款定价角度为重点来对商业银行贷款管理进行研究的。1国内商业银行贷款管理现状从信用风险评估的角度看，章彰、陈四清、巴曙松、詹向阳等专家学者对商业银行信贷风险理论从不同侧面与层次进行了卓有成绩的研究。其中巴曙松、詹向阳等侧重于《巴塞新资本协议》及在我国的应用研究，章彰、陈四清等更侧重于我国商业银行风险管理与控制的研究。陈佳洁、李建波（2008）在基于DEA/AHP的我国商业银行中小企业贷款信用风险评估研究后认为，DEA模型只能给出相对有效和相对

3、无效两种结果，但有时我们需要知道相对有效公司之间的绩效差异，利用DEA／AHP方法可以实现对这些公司的全排序，从而帮助银行做出更精确的评价，有效避免潜在的信贷风险。邵科（2009）利用CreditMetrics模型建立了企业信用风险管理方法，把企业贷款的信用等级评定，贷款组合风险价值的计量、管理纳入一个统一的体系中。它不仅仅给出了违约的概率，还给出在一定的置信度水平下的信用风险VAR值，这个值一方面可以简单明了的表示信用风险的大小，能够帮助决策者方便地根据自身的经营目标、风险偏好和风险承受能力在不同的投资决策之中做出选择。曲秋实、李莉（

4、2010）构造了我国商业银行个人信用风险的Logit模型进行实证分析，计算出不同等级的个人违约概率，并进行信用风险判别和比较研究后得到如下结论：在商业银行个人信用风险管理工作中。应结合使用评级方法和信用风险度量模型，并且利用我国商业银行掌握的个人客户财务信息和数据，能够为商业银行判定借款人的信用风险程度、降低不良贷款率提供准确性较高的客观依据。从贷款定价的角度看，张金良（2000）4在国内率先研究国外贷款定价三种传统模式即：成本加成模式、基准利率加点模式、客户盈利分析模式。史择友等（2002）通过实证分析银行贷款利率下浮情况及其对收益变

5、动的影响，提出了贷款定价的设想：首先进行整体贷款定价，确定利率浮动范围；然后进行单笔贷款定价，有效控制浮动利率的贷款结构，将综合贷款利率控制在整体贷款目标利率范围内。中禾（2004）提出了建立内部资金转移定价系统、加快箭理会计系统的开发与应用、按新资本协议要求建立和完善内部评级系统和加强经济资本管理促进贷款定价体系的完善的建议。高莹（2006）根据中国利率体制的现状及利率市场化改革的前景，分析了国有商业银行贷款定价的现状和存在的问题，指出了计划利率结构与利率市场化的三大矛盾，并提出了建立国有商业银行贷款定价机制的设想。徐程兴（2007）

6、对银行界现存的三种贷款定价模型作了适当介绍，并得出客户盈利分析模型模式是中国商业银行的现实选择的结论。范永华（2008）通过借鉴国外商业银行贷款定价的经验，分析中国商业银行贷款定价问题的历史沿革，试图建立一套适合中国情况的贷款定价模式。2国外商业银行贷款管理研究现状从信用风险评估的角度，Altman（1968）开创性的以数理统计方法建立了多元Z值判定模型。这个模型选择一些能够很好反映违约事件发生与否的财务指标，对借款人的信用风险程度进行度量，这个多元变量模型比单变量模型的优点在于对于同一家公司用不同比率对违约概率进行度量会得出不同结果，

7、而且能够很清晰的分辨出违约和非违约公司。J．P．摩根公司于1997年开发出的CreditMetriCS模型，该模型运用VAR框架，对贷款和非交易资产进行估价和风险计算。该方法是基于借款人的信用评级、次年评级发生变化的概率（评级转移矩阵）、违约贷款的回收率、债券市场上的信用风险价差计算出贷款的市场价值及其波动性，进而得出个别贷款和贷款组合的VAR值。Doumpos等人（2002）应用了线性规划的方法，把多标准等级判别模型（M．H．DIS）用于希腊商业银行的公司贷款组合样本来发展信用风险评估模型，同时和一些传统信用风险评估工具进行比较，证实

8、了这个新的非参数方法在信用风险估计方面是个有效的工具。从贷款定价的角度看，长期以来，国外学者从不同方面不同视角对对商业银行贷款定价问题进行了大量的研究。Stiglitz和Weiss（1981）关于信贷配给现