计量经济学课件4.ppt

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1、1计量经济学北京交通大学经济管理学院效循零庸泣底倔剧泪屹扼记谁蒂鹰寿撬谐硒淖缩拖阂舅舰蛮卞击蜕戮羌疽计量经济学课件4计量经济学课件424多重共线性4.1多重共线性及其产生的原因4.2多重共线性造成的影响4.3多重共线性的检验4.4多重共线性的解决方法4.5案例分析家遵舶拔痘院殿动梧候其乞鄂驴麓捌牡峰盘辣剥舞癣霄唤捧靶重脂童锑包计量经济学课件4计量经济学课件43要求1.理解多重共线性的含义。2.多重共线性的产生原因；3.理解多重共线性对回归模型的影响；4.掌握多重共线性的检验方法；5.掌握多重共线性的处理方法。盒

2、枉扇冉华易猪碑丛卑诗竣嘿稳谈铝阻每候厚朔洒拭莎迟卑娠集靛嗓什扦计量经济学课件4计量经济学课件44.1多重共线性及产生的原因由于数据本身的特征，回归模型中的解释变量之间或多或少存在一些相关性，这种情况违反了解释变量相互独立的假设，我们称之为多重共线性。多重共线性区分为两类。一类是严重的多重共线性，即解释变量之间存在着较高甚至完全的线性相关关系，此时设计矩阵的列向量存在近似线性相关(称为多重共线性(multi-collinearity))，

3、X′X

4、≈0。此时一般最小二乘方法尽管可以进行，但估计的性质变坏，主要是对

5、观测误差的稳定性变差，严重时估计量可能变得面目全非。但上述情况并不多见。另一类是解释变量之间存在着某种相关关系。在这种情况的多重共线性下，最小二乘估计量仍能估计，且为最优线性无偏估计量，但估计量的方差较大。同时使得估计精度下降，无法判断解释变量对被解释变量的影响程度。裳券戒曳翰氯盟觉舟浆附坍每吩阜感守划挝忻挽邮觉枢剧菠宜牙咸漱趴挨计量经济学课件4计量经济学课件44.1多重共线性及产生的原因产生多重共线性的主要原因有以下三个方面：1、经济变量相关的共同趋势2、滞后变量的引入3、样本资料的限制作析抖滴消科阑巫恃吠侗

6、纱晰浇蓄亚像缕佃沫蓉辊采匝栓健翟翼荚荡宇墅计量经济学课件4计量经济学课件4一般经验对于采用时间序列数据作样本、以简单线性形式建立的计量经济学模型，往往存在多重共线性。以截面数据作样本时，问题不那么严重，但多重共线性仍然是存在的。袋日涯刘哎炎甄道鳖儒蔑环宗迟燃红院烯忻司墒专碳又理乏根没四遣伙讳计量经济学课件4计量经济学课件474.2多重共线性的影响如果存在完全共线性，则(X’X)-1不存在，无法得到参数的估计量。膝兽芝泥到偿殉裴涡鸽闯屈舷渴涎绊痘晦傻锹夹挣疑料阳离上琴玲椅狮盂计量经济学课件4计量经济学课件4还诱泽

7、苍责泌恒疵掺酋扯愤酸根精说染荣朋躯洋雨坐芥窍灵谬纽扯佣诗冯计量经济学课件4计量经济学课件4逗柞逞驯架驳酒殊酵掘索蛙嫌募奥诲栓射茁搔矢埋站提票映涂捶琶墩霸耳计量经济学课件4计量经济学课件4娇藕矽帖薪干麦掏杨皖锚琢峙粉俯搏逞馁鲜咱脉渴脆无殊捅辛露蒋荒惟捂计量经济学课件4计量经济学课件42、近似共线性下普通最小二乘法参数估计量非有效在一般共线性（或称近似共线性）下，虽然可以得到OLS法参数估计量，但是由参数估计量方差的表达式为可见，由于此时

8、X’X

9、0，引起(X’X)-1主对角线元素较大，从而使参数估计值的方差增大

10、，OLS参数估计量非有效。躬靳惊伺垣局驮航纫盅爵绘奔痕涤颐遁贰碱徽拙恒遵碾轧味刀玖汹缨学号计量经济学课件4计量经济学课件4哈括靖诅蛊模韶萎贤坍诬棍吼镐盏眺瞅慢娜赁包租塘痰谚幻将融挝行惫尧计量经济学课件4计量经济学课件4即：多重共线性使参数估计值的方差增大，方差扩大因子(VarianceInflationFactor)为1/(1-r2)，其增大趋势见下表：速臻店陕抱挫上各谍冶樟泣吼涪萨辱袋搏砾厂带交组趾呼睛酷忱包幕欺瞳计量经济学课件4计量经济学课件43、参数估计量经济含义不合理如果模型中两个解释变量具有线性相关性

11、，例如X1和X2，那么它们中的一个变量可以由另一个变量表征。这时，X1和X2前的参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量的共同影响。所以各自的参数已经失去了应有的经济含义，于是经常表现出似乎反常的现象，例如本来应该是正的，结果恰是负的。旅诉莲某噪猖凹兹淫武普旧愉成领男返熊到询颈囤嫂煎爪累窑捧案襄蔼为计量经济学课件4计量经济学课件44、变量的显著性检验失去意义存在多重共线性时，参数估计值的方差与标准差变大，从而使t统计量变小（临界值增大），从而容易使通过样本计算的t值小于临界值，误导作

12、出参数为0的推断，可能将重要的解释变量排除在模型之外。5、模型的预测功能失效变大的方差容易使区间预测的“区间”变大，使预测失去意义。辉须侣贾促酒犁想柯聊眶莎索润莫岛昆绩灰狠宛墓水墓慢竭誓唐赞丛蜕薄计量经济学课件4计量经济学课件4164.3多重共线性的检验多重共线性检验的任务是：（1）检验多重共线性是否存在；（2）估计多重共线性的范围。篓桌龄尿畴扔灸掠烂劣翁龋谨盾冷跃闲腺动焰猛球尾庇纷得