《风险管理》笔记银行资格认证考试培训.doc

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1、《风险管理》最新笔记银行资格认证考试培训来源：银行资格考试培训中心时间：2008年4月30日9:46编辑：admin笔记目录第一章商业银行风险管理基础31．1商业银行风险管理的基本概念31．1．1风险与风险管理31．1．2商业银行风险的基本种类41．1．3商业银行风险管理的主要方法41．1．4商业银行风险与资本41．2商业银行风险管理的基本架构51．2．1商业银行风险管理环境51．2．2商业银行风险管理组织61．2．3商业银行风险管理流程71．2．4商业银行风险管理信息系统7第二章信用风险控制92．1信用风险识别92．1．1信用风险识别和概述92．1．

2、2单一客户信用风险识别92．1．3集团客户风险识别102．1．4个人客户风险识别112．1．5组和风险识别122．2信用风险评估与计量122．2．1客户信用评级122．2．2债项评级122．2．3压力测试132．2．4信用风险基本模型132．3信用风险监测与报告152．3．1风险监测对象152．3．2风险监测的主要指标152．3．3风险预警152．3．4风险报告162．4信用风险控制172．4．1控制方法172．4．2限额管理182．4．3信用风险组合管理19第三章市场风险管理213．1市场风险识别213．1．1资产分类213．1．2市场风险分类213

3、．2市场风险计量233．2．1基本概念233．2．2VaR（valueatrisk）方法243．2．3其他计量方法253．3市场风险监测与控制263．3．1市场风险监测与控制框架——岗位设置及职责约束263．3．2市场风险监测263．3．3市场风险控制26第4章操作风险管理274．1操作风险识别274．1．1人员因素274．1．2内部流程274．1．3系统缺陷274．1．4外部事件274．2操作风险评估和计量284．2．1风险评估要素284．2．2风险评估方法284．2．3风险资本计量294．3操作风险监测与报告304．3．1风险监测304．3．2风险

4、报告程序304．3．3风险报告内容304．4操作风险控制314．4．1风险控制环境314．4．2产品线控制314．4．3风险转移途径31第5章其他主要风险的管理325．1流动性风险管理325．1．1流动性与流动性风险325．1．2流动性的度量和计算335．1．3流动性风险的原因和预警335．1．4传统流动性风险管理办法335．1．5现代流动性风险管理方法345．2国家风险管理355．2．1国家风险评级355．2．2国家风险评估355．2．3国家风险管理办法355．３声誉风险管理365．３．１声誉风险管理的作用和主要特征36５．３．２声誉风险管理的基本做

5、法365．４法律/合规风险管理375．4．1作用和主要内容37５．４．２基本做法375．5战略风险管理385．5．1作用385．5．2战略风险管理的基本做法38第六章银行监管和市场约束386．1银行监管（bankregulation）396．1．1银行监管的内容396．1．2银行监管方法426．1．3银行监管规则446．2市场约束446．2．1市场约束和信息披露446．2．2外部审计45第一章商业银行风险管理基础1．1商业银行风险管理的基本概念1．1．1风险与风险管理1．风险、损失与收益（1）风险的含义、特征l        未来结果的不确定性l   

6、     未来结果的损益性l        风险事故发生及风险因素变化的可能性l        风险发生具有一定的扩散型（2）风险与损失（3）风险与收益2．风险管理与商业银行经营（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力（2）风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式l        从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主（3）风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合（4）健全的风险管理体系为商业银行创造附加价

7、值（5）提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求l        两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平3．商业银行风险管理的发展（1）资产风险管理阶段（2）负债风险管理阶段（3）资产负债管理阶段（4）全面风险管理阶段l        新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面l        全新的风险管理模式、管理体系、管理范围、管理过程、管理方法1．1．2商业银行风险的基本种类1．信用风险——债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影

8、响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险l        属于非系统风险l