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时间：2020-06-06
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1、设随机向量X=,则X的均值向量为EX=；X的协方差矩阵DX为DX=E{(X-EX)(X-EX)}.X的协方差矩阵DX是半正定矩阵是容易证明的，简记A=DX。易见，A是对称矩阵；且对任意，。为半正定矩阵。退化概率分布的定义如下：设随机向量X=，若协方差矩阵DX是退化的，即是奇异的，亦即，则称X服从退化概率分布；若，则称X服从非退化概率分布。
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