保险业运营风险-保险业

《保险业运营风险-保险业》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、精品文档保险业运营风险/保险业改革开放以来，伴随着我国经济的高速发展，我国保险业也获得了超常规发展，长期被抑制的保险需求得到了一定程度的满足。但与此同时，保险业快速扩张的表面现象也掩盖了行业潜在风险，中国保险市场作为典型的新兴金融市场，还存在不少问题，主要表现在：行业基础薄弱；内控风险较为突出；外部风险日益凸显；保险行业的环境建设与外部监管水平跟不上保险业快速发展的需要。为了巩固我国保险业已有发展成果，并在此基础上促进我国保险业“又好又快”发展，实现发展规模扩张和行业发展安全的辩证统一，全面而深入探讨我国保险业运营风险状况势在必行。一、保险风险研究文献综述保险风险的分类研究2016全新

2、精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创14/14精品文档保险运营风险的分类是保险业运营风险分析的基础，但由于保险以经营风险为业务，因而与保险相关的风险非常庞杂，有关保险风险特别是保险风险分类的结果也不尽相同：如，Babbel等从金融风险的角度将保险业风险分为精算风险、系统风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等6种；而Kuritzkes等认为，保险公司面临的主要风险包括：市场风险、经营风险、信用风险和承保风险。国内学者方面，赵瑾璐和张小霞认为我国保险业潜在的主要风险包括经营风险、投资风险、道德风险和政策风险等4种；赵宇龙认为保险业面临道德风险、偿付风险和市场风险等三大潜

3、在系统性风险，因而保险监管应该将保险公司的公司治理、偿付能力和市场行为作为监管重点。承保风险研究承保环节的风险分析多集中于信息不对称风险。Roth．schild和stiditz分析了信息不对称对保险市场效率的影响：由于保险人不了解投保人在投保之后的行为，投保人在投保后可能故意造成保险事故从而导致赔付率上升，因而存在道德风险；当保险人事前不知道投保人的风险状况，而高风险个体积极投保的结果会将低风险类型的消费者“驱逐”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创14/14精品文档出保险市场，从而存在逆选择问题。xx年5月，中国保险学会和中国保险报在北京联合举办了首届中国保险业

4、诚信建设高峰论坛，国内学者随后也掀起了有关保险诚信研究的热潮，如赵尚梅认为我国保险市场存在严重的诚信危机，信息不对称为其根源之一；由于我国保险业尚处于发展的初级阶段且面临国际同业竞争，倡导建立以政府主导的正规制度来实行约束。陈秉正利用“囚徒困境”模型分析了保险人、保险代理人和保险消费者存在不诚信的必然性，指出通过合理的机制设计，如建立长期互利关系，加大不诚信的惩治力度，减少信息不对称等措施来加强诚信建设。投资风险研究在投资风险研究方面，Kenney提出保险公司的投资风险和承保风险之间存在密切关系；Daines等认为，随着承保风险的增加，应相应降低投资风险。国内学者方面，刘娜认为，保险资

5、金的运用监管涉及保险资金运用的宽度和深度两个方面，可通过扩大保险资金运用范围、投连险和巨灾险证券化等金融创新、保险公司上市等途径加快保险市场和资本市场的渗透与融合，在提高保险市场效率与偿付能力的同时为资本市场创新与繁荣产生积极影响。叶永刚等提出运用在险值方法对投资风险进行度量，用成份在险值来揭示保险资金市场风险的主要构成和投资组合中每类资产的边际风险。偿付风险研究2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创14/14精品文档有关偿付风险的研究主要侧重于对保险公司偿付能力的研究方面，偿付能力即“保险人在各种合理的、可预见的环境下履行所有保险合同所规定义务的能力”。有关偿付能

6、力及其监管的研究主要包括以下几个方面：1．偿付能力监管模型。陈兵介绍了保险公司偿付能力评估的“经济资本”方法及其在保险企业风险管理中的应用；孟生旺整合了VaR、TailVaR、破产概率和保单持有人预期亏空等传统保险公司风险度量技术，提出了保险公司风险度量和控制的未偿率模型。2．偿付能力监管额度。粟芳提出了一种计算偿付能力额度的模型，并实证比较了这种风险理论模型和比率法、破产理论法在计算偿付能力额度方面的适用性；赵宇龙指出了我国非寿险最低偿付能力额度标准设置的不足，并依据欧盟标准的理论基础与逻辑，提出了新的改进方案并实证了其有效性。3．基于偿付能力影响因素的综合评价。占梦雅运用主成分分析

7、法对我国非寿险保险公司偿付能力指标体系进行了实证分析；封进用因子分析法实证认为1986年～2000年以来中国寿险经营的偿付能力总体呈下降趋势。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创14/14精品文档4．保险公司偿付能力恶化预测。吕长江利用MDA模型和Logistic线性回归模型预测方法对我国保险公司偿付能力恶化进行预测研究。文献述评与保险运营风险分析框架从保险风险的分类来看，不同的研究基于不同的侧重与视角来展开，缺乏一套统一