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时间:2019-03-02
《计量经济学模拟考试题(第8套)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、第八套一、单项选择题1、在下列各种数据中,( )不应作为经济计量分析所用的数据。A.时间序列数据 B.横截面数据C.计算机随机生成的数据 D.虚拟变量数据2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为=2.00+0.75lnXi,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加( ) A.0.2% B.0.75% C.2% D.7.5%3、假定正确回归模型为,若遗漏了解释变量X2,且X1、X2线性相关,则的普通最小二乘法估计量()A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏
2、但一致D.有偏且不一致4、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在()A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度5、关于可决系数,以下说法中错误的是( )A.可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比B.C.可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化,则下列那个模型比较适合(Y代表消费支出;X代表可支配收入;D表示虚拟变量) ()A. B.C. D.7、设为
3、解释变量,则完全多重共线性是()8、在DW检验中,不能判定的区域是()A.0﹤﹤,4-﹤﹤4B.﹤﹤4-C.﹤﹤,4-﹤﹤4-D.上述都不对9、在有M个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为(H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数,为第i个方程中内生变量和前定变量的总数)时,则表示()A.第i个方程恰好识别B.第i个方程不可识别C.第i个方程过度识别D.第i个方程具有唯一统计形式10、前定变量是( )的合称 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量11、下列说法正确的
4、是()A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差12、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时,所用的F统计量可表示为()A.B.C.D.13、对于一个回归模型中不包含截距项,若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型,则虚拟变量数目为( ) A.m B.m-1C.m-2 D.m+114、在修正序列自相关的方法中,不正确的是()A.广义差分法
5、B.普通最小二乘法C.一阶差分法 D.Durbin两步法15、个人保健支出的计量经济模型为: ,其中为保健年度支出;为个人年度收入;虚拟变量;满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为( )A.B. C. D.16、设M为货币需求量,Y为收入水平,r为利率,流动性偏好函数为,又设、分别是、的估计值,则根据经济理论,一般来说()A.应为正值,应为负值B.应为正值,应为正值C.应为负值,应为负值D.应为负值,应为正值17、多元线性回归分析中的RSS反映了( )A.应变量观测值总变差的大
6、小 B.应变量回归估计值总变差的大小 C.应变量观测值与估计值之间的总变差 D.Y关于X的边际变化18、关于自适应预期模型和局部调整模型,下列说法错误的有( )A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D.都满足古典线性回归模型的所有假设,故可直接用OLS方法进行估计19、假设估计出的库伊克模型如下:则()A.分布滞后系数的衰减率为0.34B.在显著性水平下,DW检验临界值为,由于,据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.35,表明收入每增加1元,当期的消费将增加0.35元D.收入对消费的长期
7、影响乘数为的估计系数0.7620、加权最小二乘法是()的一个特例A.广义差分法 B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法二、多项选择题1、能够修正序列自相关的方法有()A.加权最小二乘法B.Cochrane-Orcutt法C.广义最小二乘法D.一阶差分法E.广义差分法2、下列说法不正确的是()A.多重共线性是总体现象 B.多重共线性是完全可以避免的C.多重共线性是一种样本现象 D.在共线性程度不严重的时候可进行结构分析E.只
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