商业银行操作风险量化模型研究

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1、对外经济贸易大学硕士学位论文商业银行操作风险量化模型研究姓名：王玉申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：刘亚20080501摘要2004年6月26日，巴塞尔委员会正式发布了“巴塞尔新资本协议”，明确把操作风险纳入了最低资本充足率要求的管理框架内，并且要求金融机构为操作风险配置相应的资本金，操作风险量化管理将成为银行操作风险管理的重要领域之一。由于我国的大多数银行还处在向真正的商业银行转型的过程中，内部控制的机制还不完善，而操作风险已成为我国商业银行的主要风险来源之一，其在商业银行风险总的比重远大于国际同行的水平，这使得操作风险的度量和管理的研究在我国

2、有着重要的现实意义。本文首先概括介绍了国内外监管机构、金融机构和学术界对于操作风险管理的研究现状和成果。然后探讨了国内外银行业界对操作风险的认识、界定，通过公开数据分析了国内外商业银行操作风险的分布、特征。随后，文章重点分析并推导了国际上流行的几种操作风险量化模型——基本指标法、内部计量法、极值理论等，并针对我国国情的特殊性在我国商业银行操作风险模型的选取上提出建议。接下来的实证部分，选取了国内3家国有上市商业银行，3家股份制上市商业银行为样本，分别采用面板数据和时间序列数据进行回归，使用收入模型粗略计量样本银行的操作风险并进行比较分析我国商业银行的操

3、作风险管理现状。最后，本文提出了对我国商业银行操作风险量化管理的政策建议，包括加强损失数据库的建立；增强银行自有资本；加强人才建设等。关键词：操作风险，风险量化，风险管理,“巴塞尔新资本协议”IAbstractNewBaselAccord,issuedbyBaselCommitteeonJune26th,2004,whichbroughtoperationalriskintotheframeworkofcapitaladequacyratio,andrequiredfinancialinstitutionstooperatethecorrespondi

4、ngcapitalforoperationalrisk,operationalrisknumericalmanagementwillbeanimportantareaofbankoperationalriskinthefuture.Nowadays,mostofChinesebanksareexperiencingthetransitionperiodtotherealcommercialbanks,withimperfectionofinternalcontrolmechanism.Operationalriskisoneofthemainriskr

5、esources,andtheproportiontotheriskofcommercialbanksisfarlargerthanthatofinternationallevel.ItmakestheresearchofmeasurementandmanagementofoperationalriskimportantinChina.Thispaperfirstlyintroducestheresearchstatusandoutcomesofoperationalriskmanagement(ORM)byviewsofregulators,inst

6、itutionsandacademicsbriefly.Thenitoutlinestherecognitionandconnotation,characteristicofoperationalriskbyauthorizedorganizationandinternationalfinancialindustry.Chapter3focusesontheanalysisofquantitativemeasurementandqualitativemeasurementofoperationalriskdeeplyandthengivesoutsug

7、gestionsonChinabankingindustry’schoiceaboutoperationalriskmeasurement.Chapter4selectsfinancialdataofsixChinesepubliclytradedcommercialbankstotestifytheproportionofcapitalforoperationalrisk;accordingtotheresultitproposessomeadvicesontheoperationalriskmanagementofChinabankingindus

8、try.KeyWords:OperationalRisk,RiskMeasurement,Ri