基金考试真题集基础知识1

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1、1、交易过程屮的隐性成本不包括（）。A印花税B买卖差价C市场冲击D机会成本参考答案：A教材页码：上册327页解析：隐性成本包含买卖价差、市场冲击、对冲费用、机会成本等，容易被忽视.2、投资风险的主要因素不包括（）。A在规定时间和价格范围内买卖证券的难度。B内部欺诈C市场价格变化D借款方还债的能力与意愿参考答案：B教材页码：上册332页解析：投资风险主耍包括：市场价格（市场风险）；在规定时间和价格范圉内买卖证券的难度（流动性风险）。借款方还债的能力与意愿（信用风险）3、关于风险以下表述正确的是（）A合规风险是指公司在竞争和变化的市场环境

2、下不能正常运转并取得利润的风险B商业风险是來源于人力、系统、流程出错及其他不可控但会影响公司运营的风险C投资风险的主要因素包括人为因素、内部欺诈、系统失灵等D投资风险来源于投资价值的波动参考答案：D教材页码：上册332页解析：商业风险是指公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并収得利润的风险；操作风险是来源于人力、系统、流程出错及其他不可控但会影响公司运营的风险；投资风险的主要因素包括•市场价格、流动性风险和信用风险。4、某基金经理依据夏普比率的计算结果，认为A证券组合的表现优于B证券组合，该基金经理主要依据的是（）A事中指标B全过

3、程指标C事前指标D事后指标参考答案：D教材页码：上册335页解析：夏普比率衡量的是基金的历史表现，当然是事后指标.5、关于风险指标以下表述正确的是（）A风险是一个事后概念B损失是一个事前概念C损失是一个事后概念D事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况参考答案：C教材页码：上册335页解析：风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将來的表现好风险情况。6、某股票基金的贝塔系数大于1,这说明该基金是（）A保守型基金B稳健型基金C防御型基金D激进型基金参考答案：D教材页码：上册336页解

4、析：某股票基金的贝塔系数大于1，这说明该基金的价格变动幅度比市场更大，该基金属于激进型基金。7、关于最大回撤，以下表述错误的是（）A最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失B投资的期限越长，最大回撤可能越大C投资组合的风险越高，最大回撤一定越大D不同投资组合在不同时间期限内的最大回撤不具有可比性参考答案：C教材页码：上册336页解析：投资组合的风险越高，最大冋撤未必越大。8、如果一个投资组合的收益率为2%,其基金组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（）A-10%B-0.20%CIO%D2.20%参考答案：B教材页码：上册306页

5、解析：跟踪偏离度二证券组合的真实收益率■基准组合的收益率。9、债券投资经理构建债券投资组合时的工作，不包括（）A期限结构的选择B预期收益的选择C流动性的安排D组合久期的选择参考答案：B教材页码：上册313页解析：债券投资经理构建债券投资组合吋的工作，不包括预期收益的选择。10、关于保证金交易业务，以下表述正确的是（）A融券业务会放大投资收益和损失，融资业务不能B保证金交易能够减少资金占用，降低投资杠杆和风险C卖空交易表明投资者认为股票价格会下跌D融券没有资金成本参考答案：C教材页码：上册323页解析：卖空交易表明投资者认为股票价格会下

6、跌。11＞关于交易成本，以下表述正确的是（）A由于隐性成本无法测量，交易过程中只需关注显性成本B隐性成本包含买卖差价、市场冲击、对冲费用、机会成本等C由于交易佣金费率很低，交易成本对投资收益率的影响可以忽略不计D交易成本仅包括佣金、印花税和过户费参考答案：B教材页码：上册327页解析：隐性成本包含买卖价差、市场冲击、对冲费用、机会成本等，容易被忽视。12、关于债券型基金的风险和预期收益，以下表述正确的是（）A风险比股票型基金高，预期收益比股票型基金高B风险比货币型基金低，预期收益比货币型基金高C风险比股票型基金低，预期收益比股票型基金

7、低D风险比货币型基金高，预期收益比货币型基金低参考答案：C教材页码：上册342页解析：债券型基金风险比股票型基金低，预期收益比股票型基金低；债券型基金风险比股票型基金低，预期收益比股票型基金低。13、某LOF基金的投资目标是通过被动的指数化投资管理，力争将木基金的净值增长率与业绩比较基准Z间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，实现对指数进行有效跟踪。该基金每日净值增长率的控制目标为（）A“业绩比较基准±4%”范围内B“业绩比较基准*（2土4%）”范围内C“业绩比较基准土0.35%”范围内D“业绩比

8、较基准*（1土0.35%）”范围内参考答案：D教材页码：上册352页解析：常识题。14、实行分级结算，证券公司接受投资者委托达成的证券交易，承担证券或资金的交收责任的主体是（）A交易所B证券公司C投资者D存管银行参考答案