浅论资本约束强化对商业银行影响

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1、浅论资本约束强化对商业银行影响摘要：随着资本约束的不断强化，传统的以速度—规模扩张的商业银行增长模式变得不可持续，商业银行必须转变经营思路，加快经营模式转型,推动业务创新，大力发展零售业务和中间业务，提高赢利能力，降低资本消耗，增强自身积累才是银行业未来发展的根本之道。关键词：巴塞尔协议Ⅲ；商业银行；资本约束；经营模式中图分类号：F832.33文献标识码：Ａ文章编号:１００３－９０３１(２０12)08－００49－０3DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2012.08.13一、问题的提出美国次贷危机后，各国监管机构和政策制定者出台了大

2、量的监管新举措，其中最核心内容就是要求银行更审慎地承担风险，提高资本充足率，建立资本和流动性缓冲机制，以在未来增强抵御市场风险的能力。5针对危机暴露出的原资本监管框架的不足，巴塞尔委员会对《巴塞尔新资本协议》（包括第二版《巴塞尔协议》和第2.5版《巴塞尔协议》在内的协议内容）作出了重大修订。2010年末颁布的《第三版巴塞尔协议》正式确立了金融监管的新框架。随后，2010年11月，20国集团首尔峰会批准了巴塞尔银行监督委员会提交的资本监管和流动性监管改革方案。在2011年11月的20国集团戛纳峰会上，与会各国领导人承诺于2013年1月1日前实施新资本监管标

3、准。在《巴塞尔协议Ⅲ》颁布之后，中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）于2011年4月发布了《中国银行业实施新监管标准的指导意见》。新的监管框架将监管适用范围推广到整个银行业，而不是像过去仅要求大银行施行，且将操作风险纳入了资本监管的框架。在此基础上，银监会在2011年8月推出了中国版的巴塞尔协议Ⅲ《商业银行资本管理办法》（以下简称《办法》）的征求意见稿，建立了与国际新监管标准接轨、符合我国银行业实际的资本监管制度。《办法》提出了一系列管理细则，为商业银行施行新的监管框架提供了具体的指引。2012年6月，国务院常务会议听取了关于制定《商业银行资本管理

4、办法（试行）》的汇报，会议决定《办法》于2013年1月1日开始实施。不断强化资本约束是国际银行业监管的趋势，对中国银行业的经营发展将带来较大影响。如何应对国际银行业监管的新要求，是摆在我国银行业面前的重大课题。二、资本约束强化给商业银行带来的挑战（一）资本约束强化使商业银行传统发展模式难以为继5长期以来，我国商业银行走的是一条粗放式外延扩张的发展道路。我国存贷款利率非市场化，国家通过法律制度规定存贷款的利率水平，使商业银行存贷款的利差保持在一定的水平，商业银行由此获得稳定的收益[1]。在收益预期较为确定的情况下，商业银行只要追求贷款规模扩张，通过贷款规模

5、的扩张带动资产的增长，依靠存贷款利差收入的增加就能实现利润的较大提升。商业银行传统发展模式最显著的标志体现为发展速度和收入结构。从发展速度上看，我国商业银行总资产从2005年的37.5万亿元增长至2011年的111.5万亿元，增长了1.97倍，年均增长21%。其中，贷款余额从20.7万亿元增长至54.7万亿元，增长了1.64倍，年均增长19.32%；存款余额从30.0万亿元增长至80.94万亿元，增长了1.7倍，年均增长19.59%。在资产结构和收入结构方面，对大企业、大项目的贷款居高不下，收入中最主要的就是利差收入，其他的中间业务收入和投资收入占比很小

6、。资本约束的增强要求商业银行的资产规模必须与其资本充足程度相适应。通常来讲，几乎所有的商业银行资产业务都要承担不同程度5的风险,业务的扩张意味着风险的增大。由于资产规模是动态变化的，资产的扩张也必须考虑资本的同比例增加。否则，即使充足的资本，也很可能在很短的时间内被消耗殆尽。因此，资本充足率最低标准要求商业银行必须保持适度的发展规模和速度，粗放、外延式的发展模式已经难以为继。（二）商业银行盈利能力受到削弱间接融资一直是我国社会融资的主要渠道，大量的信贷投放既为我国以投资为主要驱动力的经济增长模式提供了最主要的动力，也为商业银行带来了丰厚的利息收入。分析近

7、年来商业银行超常盈利能力的主要因素，在净利息收入（含规模因素和利差因素）、净佣金收入等因素中，规模扩张是商业银行净利润增长的最大贡献因素。据中国人民银行的数据，以全国性大型银行中，在2009—2011年，规模因素分别拉动净利润增长35.6个、31.5个和20.2个百分点。《商业银行资本管理办法》的实施使商业银行资本压力增加，商业银行规模扩张速度放慢。为应对资本压力，商业银行将增加风险权重较低的资产业务的占比。相对来说，这部分资产盈利能力也较低。资产规模增长速度放慢和资产结构的变化将削弱商业银行的盈利能力。（三）资本约束强化加大商业银行经营难度51.资本金

8、补充方面的挑战。我国商业银行资本缺乏问题仍然不同程度地存在，尤其对那些资本来源渠