表外业务、利率风险

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1、表外业务、利率风险——练习1、若A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后6个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对9个月的远期利率协议，参照利率为6个月的LIBOR，协议利率为10%。到结算日那天，市场利率果真上升，6个月的LIBOR为11%。问，协议将如何执行？A行实际承担利率为多少？2、已知A银行1个月内的利率敏感性资产为45000万元，1个月内的利率敏感性负债为60000万元；B银行1个月内的利率敏感性资产

2、为50000万元，1个月内的利率敏感性负债为55000万元。试计算A、B两家银行1个月内的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并说明A、B两家银行中哪个利率风险更大。3、假定某商业银行敏感性资产与负债如下表（单位：百万元），请根据资料计算该行敏感性缺口，并进一步分析其利率风险状况。资产金额金额负债与股东权益库存现金250活期存款320短期证券90天以内250货币市场存款（90天以内）280长期证券90天以上300储蓄存款90天以内5001年期浮动利率贷款550储蓄存款90天以上680固定利率贷款（90天以内）260同业拆入（90天以内）230440全部负债2010固定利率贷款（90天以上）其

3、他资产（固定资产）180股本220合计2230合计22304、设某固定收入债券的息票（利息）为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的市场利率为10％，求该债券的持续期为多少？5、某银行的资产负债表部分数据如下表，请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度（单位：万美元）累计数额 0-1个月3个月6个月12个月利率不相关合计资产总额3169041216543897035275806146158负债总额37013491236182581749644091461586、某行资产负债表及单项资产或负债的持续期如下，计算持续期缺口资产负债浮动利率贷款和短期证券210短期和浮动利率负

4、债580持续期3个月持续期1个月固定利率贷款650固定利率负债280持续期:96个月持续期:35个月无收益资产80资本金80总计940总负债及资本金9407、假设银行的持续期缺口为－0.93，总资产价值为1200万元，总负债为1000万元，资产和负债的平均利率为10%，假设利率上升2%，那么银行的净值将怎样变化？8、两家银行都要在国际市场上筹资100万美元，筹资成本分别为：甲银行乙银行浮动利率债券LIBOR+1%LIBOR+2%固定利率债券12%14%甲行需浮动利率债券，乙行需固定利率债券。问两行可进行互换吗？若可应如何操作？总收益是多少？