万家180指数证券投资基金2012年第三季度报告

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1、万家180指数证券投资基金2012年第三季度报告万家180指数证券投资基金2012年第三季度报告2012年9月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2012年10月24日-7-万家180指数证券投资基金2012年第三季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称万家180指数基金主代码519180基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年3月17日报告期末基金份额总额10,071,688,739.64份投资目标本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标

3、。投资策略本基金以跟踪目标指数为原则,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数所包含的股票中,力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。业绩比较基准95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率风险收益特征本基金追踪上证180指数,是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2012年7月1日至2012年9月30日）

4、1.本期已实现收益-269,900,379.142.本期利润-360,598,851.533.加权平均基金份额本期利润-0.03414.期末基金资产净值5,251,462,376.425.期末基金份额净值0.5214注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。-7-万家180指数证券投资基金2012年第三季度报告2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准

5、收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-5.95%1.09%-6.20%1.09%0.25%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金成立于2003年3月17日,建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期吴涛万家180基金基金经理、万家中证红利基金基金经理、万家

6、中证创业成长指数分级基金基金经理、量化投资部总监2010年3月31日-17年硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理、万家基金管理有限公司监察稽核部总监等职。注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明-7-万家180指数证券投资基金2012年第三季度报告本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全

7、高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交