国内外商业银行个人信贷业务的风险管理

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1、第1章商业银行个人信贷业务综述1.1商业银行个人信贷业务介绍个人信贷业务，即个人资产业务。主要指商业银行在负债业务中筹集资金后，将资金的使用权在一定期限内有偿让渡给个人，并在贷款到期时收回资金本息以取得收益的业务。个人信贷业务，即商业银行的个人资产业务，是商业银行非常重要的收益来源，对商业银行的经营管理成败起着非常重要的作用。个人信贷是经济主体融资方式的一部分，属于间接融资的范畴，个人信贷业务的出现满足了经济发展对于社会交易过程的需求，使得融资市场进一步活跃，银行也得到进一步发展。目前，商、Ik银行是主要从事个人信贷、Ik务的金融机构，此外还包括财务公司，投资公

2、司等一系列非金融机构从事此业务,但这些机构市场占比均不大。在商业银行的贷款发放量中,全口径的个人贷款目前虽占比不高，但该类贷款从发展初期以來的增长趋势不界小觑。近年來，商业银行在贷款发放量和发放占比基本均逐年增长，由于个人贷款的客户数较多，每笔金额相对较小，其较低的风险偏好和较分散的风险分布受到各家商业银行的追捧。1.2商业银行个人信贷业务的种类个人信贷业务可以按照业务品种、表现方式、贷款主体等一系列标准进行分类。鉴于本文主要分析的是商业银行的个人信贷风险，主要介绍按贷款的业务品种分类的各项标准。商业银行的个人信贷业务按业务品种分类，主要可以分为个人购房类贷款，

3、个人消费类贷款和个人经营类贷款三大类。个人购房类贷款主要指个人因购买住房、商用房、工业厂房等房产叫商业银行屮请的个人贷款。个人购房类贷款用途为购房，贷款审批完成后信贷资金一般发放至借款人的交易对手名下账户。个人消费类贷款主要指借款人因各类消费需要向银行屮请的个人贷款。个人消费类贷款的用途非常广泛，主要包拈购买汽车、购买家电家具、购买大额耐用品、住房装修、出国留学等。个人消费类贷款在审批完成后可以发放至借款人名下账户，由借款人自主支付并叫商业银行提供用途证明，也可以巾商业银行直接将信贷资金发放至交易对手名下银行账户。个人经营类贷款主要指个人因名下的企业经营需要向银

4、行带请的个人贷款。个人经营性贷款的用途主要是企业经营的需要，比如购賈企业经营所需的设备、货物等，贷款审批完成后信贷资金一般发放至借款人的交易对手名下账户。个人信贷业务的三大类贷款品种对于商业银行的经营决策及信贷资金的分布均非常重要。一般来说，商业银行按照风险、收益相匹配的原则对资产价格定价，各贷款品种在风险管理的方法和目标既基本一致，又有所差别。1.3商业银行个人信贷业务的主要特征在研宂商业银行个人信贷业务的风险管理前，有必要先介绍一下我国商业银行个人信贷业务的主要特征，并按照这些特点对风险管理的理论、方法、手段等有针对性地研宂。首先，贷款单笔金额小，笔数多，流

5、程较复杂。个人贷款由于客户群比较分散，贷款金额相对较小，但是由于客户规模非常庞大，笔数较多。而在个人贷款的流程方面，同样要经历营销、受理、审查审批、放款等一系列流程。因此，单笔成本较高的特点比较突出。其次，个人贷款具有周期性，一方面，个人贷款的整体规模具有周期性。一般而言，个人客户对经济周期的变化比较敏感，在经济繁荣时期，个人收入普遍不错，并对未来的收入预期也较为乐观，因此个人消费者更敢于花钱，在这时个人贷款的增长就比较快。相反，在经济不景气时，失业率上升，个人和家庭的收入普遍下降，并且对未来的收入也比较悲观，这时个人贷款就会明显减少。另一方面，单笔个人贷款周期

6、性较强，一般个人贷款的贷款期限较短，且多采用分期的方式归还贷款，因而贷款具有回收较快，周期性较强的特点。再次，竞争激烈。在个人贷款市场上商业银行的数量众多，且并不是只有商业银行才能提供贷款，众多竞争主体导致了激烈的竞争，竞争的领域不仅包拈利率、贷款额度、手续费用等传统要素，甚至还延伸到了资金托管、融资顾问等非信贷服务上。最后，贷款风险较为分散。巾于客户群的性质，决定了个人贷款的贷款风险较为分散。因此,个人信贷风险管理一大重点是系统、有效地管理、防范和降低分散在各处的信贷风险。第2章商业银行个人信贷业务风险类别1.1风险分类商业银行的个人信贷业务经过数年的发展，己

7、形成了一套独特的体系。个人信贷业务的风险大致与商业银行的普遍风险一致，但也有着自己的特点。个人信贷、Ik务的主要风险有信用风险、市场风险、利率风险、操作风险等。每一种风险都有其自身不同的特点。本文主要研宂的是个人信贷业务的信用风险和市场风险，这两类风险是商业银行个人信贷业务中最根本、最核心的风险类别，能直接影响到信贷资产的质量。2.2信用风险2.2.1信用风险的定义依照不同的划分标准，信用风险的定义可以分为两种情况。一是借款主体没有能力或者没有意愿履行依赖义务而给债权人造成损失的可能性，另一种是rh于债务人信用等级或者信贷资产评级的下调、信贷利差的扩大导致资产的

8、经济价伉或者市值下降的可