我国商业银行操作风险管理的研究

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1、南开大学学位论文版权使用授权书本人完全了解南开大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。学位论文作者签名：历声核伽器年年月谄日经指导教师同意，本学位论文属于保密，在年解密后适用本授权书。指导教师签名：学位论文作者

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3、险的重视始于巴林银行的倒闭。2004年《巴塞尔新资本协议》的颁布，标志着国际上对操作风险的定义的统一。巴塞尔银行监管委员会在新资本协议中将操作风险纳入资本监管框架中，并且要求银行为操作风险配置相应的资本金。外部监管压力和内在动力同时促使全球银行业改进操作风险管理，开始着手建立操作风险管理框架。在我国，一方面操作风险损失事件发生频繁，操作风险日益成为银行业面临的最主要风险之一；另一方面我国针对操作风险的研究还处于初级阶段，到目前，还是主要侧重于操作风险的定性分析，定量分析远远落后于国际活跃银行。在此背景下对我国银行业的操作风险进行研究具有重要的现实意义。本文先

4、从操作风险发生的国内外背景入手，通过分析国内外操作风险的代表性文献和我国操作风险研究的不足，重点阐述了研究操作风险的意义。第二部分是对操作风险的概述。在定义上，介绍了一些著名机构对于操作风险的界定。同时，根据不同的分类标准而得出不同操作风险的分类方法。最后是探讨了操作风险的特征。在第三部分，通过比较国内外操作风险现状的差异，分析了我国操作风险产生的原因，特点，进而提出了防范操作风险发生的管理策略，引入保险缓释技术。第四部分是定量分析部分，也是文章的主要创新点。在这一章应用基本指标法和收入模型法对我国两家股份制商业银行——浦东发展银行和民生银行的操作风险进行了

5、实证分析，探讨了应当为这两家股份制商业银行分配的操作风险资本。结果表明：收入模型优于基本指标法，能够较好的反映我国操作风险现状，适合我国的国情。最后，对我国的定量分析存在的困难进行了阐述，并提出了相应的定量管理策略。关键词：商业银行操作风险内部欺诈风险管理新巴塞尔协议AbstractOperationalriskisoneofthemostarchaicrisks，withoutbeingnoticedbythebankingforalongtime．Instead，thebankingalwayspaysmoreattentiontothecreditri

6、skandmarketriskwhichhaveformedmatureconceptionsandmanagementmethods．TheoperationalriskhasnotbeendrawnspecialconcernbypeopleuntilthebankruptcyofBahrainBankin1995．Onlywasthe“BasleNewCapitalAgreement’’promulgatedthatthebankingshapedaclearandconsolidateconceptionabouttheoperationalrisk

7、．Thisnewagreementdemandsthatthebankingshouldallocatecapitalfortheoperationalriskaccordingtotherisklevel．Allofthesepushtheglobalbankingtosetuptheoperationalriskmanagementframework．InChina，operationalriskincreasinglybecomesoneofthemainrisksfacedbythebankingbecauseofthefrequentoperati

8、onalriskincidents．Furtherm