收入模型在我国商业银行操作风险度量中的问题分析

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1、醺±擘嫠论文IIHllII,IIIll@lSE!!曼■目≈■e划糟目E量1．2。2国内对攥聿譬风险度量的磺窕我鬻学者黠髹{乍黻瓣懿美注帮穴量煞实谨瓣究遘程戳投裰关豹文献姿辩是在近几年内形成的。田玲，蔡秋杰(2003)对操作风险基本擐椽法、标准他蠢法、内部勰鬃法戳及援失分布法邀行了奔绍葶鞋比较，认鸯内部赞爨法麓很好熊结合绝大多数孛灏亵整鬏孬巍势堑务获魏≤磐致务袈壤、鏊霆，夔务类鬻等)，辩簸陵的衡覆有较强的针对饿，所以建议中国商业银行现阶段着重考虑对该方法的操作要求，在聪有条佟下誉断熟悉、完酱该撵作

2、方法的具体过程，不断积累搡作性风验簧嚣鹃经验，爱褥絮漾矮精度嚣畿、灵敏度蘩态赘度量模熬歙攘蚕掰，豫学警，杨辉瓣、黄向阳(2003)利瘸揉{乍风险的损失分布具有鲜明的厚尾性的特点，把极篷疆谂藏孺子锻符搽彳车风陵量纯分析。裰摇群获褥的数攥，瘟用极馕瓒论避行建模，德燃每操搀熙黢糨对殿瓣风险资零配置。结论是PO譬攘型霹熬准确缝攒述分毒尾帮静分位数，舆有解辑静蠡数形式，计算筒霞ls

3、。餐作为一种内部崖麓方法在我灏墩惩还蠢一鬣熬困戆。钟僚、王元(2004)较秀译壤逡论述了憋寨尔薪资本协议的操作风险管蠼框架。

4、认为巴塞尔新资本协议的操作风险管理框絮对我霪镶牙效熬霆要襄示楚蘩燕焱我嚣霭建裁霉熬疼控涮疫建设。势讨谂了髹羧褰搡作风验缓释方嚣弱终壤，蒡诀失我鞭蘸照银簿癸从确立资本瓣置溪，建囊嶷好戆风险控制文化及良好的内控制度出缴加强操作风险管理I，I。钟伟、沈闻～(2004)对墨塞承耨资本捺议掇滋靛撵佟飙殓度羹每管璎方法进行7势褥，撂爨三耱谤算鉴管瓷拳熬方法熬不怒之筵，认为瓣翦慈遵稽搽痒菇险懿痨隧篷警方嚣爨存在缀多困难i瑚。钟伟(2004)对于高级衡匿法的定性原则和定量原则进行了鼠体分析，割辑了冀逡摸过撰势擞

5、燃了敷曩嵩缀衡璧法静难点黎挑战。溺对瞧奔缓了援失努毒法在攥终筑验瘦壁巾瓣应建。诀为瑟雯数据、损失类鍪穰荚程菠爨及怒粼将薤难竣蠢讫怒损失分布滋在应震中西瓣豹难题驻q。凝欣、杨浇光(2004)详细介绍了度爨操作风险囊上麟下方法中鼹糟重要蜓模型；收入模型鞍汪券因予撰凝。不修正模型，蹇接鼹匿斑骢样誊数攒逐行验证。按照謦外研究模型懿基本檄絮耱关系嚣数，势裁震这嚣耪菠耋按墼对辫痰嚣家羧徐裁齑驻银器，鄂滚东发艨锻行帮深圳发展锻行的操作风险状狨进行了实诞分析。研究结果表明；鼹个模型在慕种程度上都W以反映搡律风险

6、的大小，收入模型的艘曩效果优予谖券因子模型lI飘。壬踅象(2004)浆爨零逶矮子保验申翁一番鼹验绩计方法8潦纽瓣赫壤墼雩l入搡终嚣险的度量中。认为目前缺少损失数据，而该模凝可以用于数据不足的情况且使用起来阮较简便，院较逐含现阶段我黼银李予操作风险量化管理的需要。不慰2处是在度餐熟精度上誉及VaR法。薨嚣馔两手在今舞一定醛鬻蠹，金融瓿梅籁其簸警部门皮滋标准法住为井繇箍警帮计算资本究跫攀鹃标准。戮Buhfalman模黧的辅诗方法露秀众融瓿稳管壤勰层邈行蠢繇搽俸嚣I险撩麓豹标准群瓣。这样不毽W叛冬快3

7、较天骧犁程辘器囊馥镶露撵撵狡蹬壤鼍孛瓣姆蘸礴究地向也赛尔新资本协议静要躐靠拢，按国际统一标准谤箨资率充爝攀，箍置寄耢予我薄熬金歉魏橡曼灌臻逮识鬃鑫奏瑟承受戆攮嫠最羧。樊效，糖浇毙(2005)辩l掰从公开媒体报道中收集剐的中困镶行艟揉俸风险撩失事件，分辨辩损失事律发熬籁率颤擞攒必金额瓣橇攀分布逡行嵇捧，避嚣馕掰蘩耱专罗模羧方法话谤魄绘定慧猿拳警之下操{睾撤验掇失躺势拉数，扶霹建褥灏蠹麓照银稽操俘风殓嫩管黉零虢诗羹袋巍霹缆l硪。赵骞被、藩鹰(2004)谖兔莰对搽露嚣羧羹纯戆技零瑟瑟滋簿矫究鞠数拨搜集

8、怒远逡举够懿，避辫簧建立定拣憋浮德体系以及构筑惫撩监测和检查在内的横向组织臀理架构。冀柱研究和综奄了国际上～然先进银符的骰法之蘑，提枣一个练奢型搽穆鼹酸警褒搂登垂黎；群接酝事箨、攀佟器邃势餐、熟瀚跤嚣、威除褴翻，资本错壤壮”。l，3本文熬辨究方法及憝本思路零文在篝霖过程孛综合逯惩了数理统诗、谤垂经济攀耧金融攀罄糕关舞滚，进行实证分析。并且注踅典激分析和比较甜析糊结合，即通过借然比较国际士先避浆辩猱终巍狳躺诗量模型，萼我鬻实黪穗络会，寻拨选会我蓬巍热镶簿透簿撩话熙疆量袋繇巍抟摸墅。垒文立足嚣蘸徽嶷

9、涯，羞缀寒寒援建谖。注譬理论襄系实际，定性分桁和定量分析槲结合，力求念面而又深涮的对阕题遗静阐述帮帮褥。本沦文圭黧辫缝寻找逡鸯我霉麓业锻鼯熬操圣#风烩摸型这条燕线，通过分缁翌塞承囊姿搴携议孛关鼍二攥撵风陵熬定义、黉鼗瀑嚣嚣簸攥终最羧瓣势类窝撵僚风酴度量蕊耱释勰定帮黉求，阕释了操稼风蹬痍重酶懑论篓磋，蒜孬穷磐莺鬻靛拯救遗掌采用瓣发量操{乍风除熟方法，找出适念我国糯阶段商业锻杼操作风险度量的模型投入摸遐，并在挽蕊勰上封我磷潍家商业镶盼漓索发展镶盼髑中国键移熬攥露最验羡爨遴蜇了实涯》褥夔爱鬟蠡辩瀑夔羹