基于内部评级的商业银行公司贷款定价

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1、万方数据指导小组成员名单刘红忠教授张陆洋教授、攀登副教授宋军副教授万方数据目录IUlIHIHIIIUIIIIIIIIIIIIIlY2704092摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．1Abstract．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．．．⋯⋯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．⋯⋯．2第一章导论及文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一

2、31．1研究的背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．31．2文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31．2．1与内部评级有关的文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31．2．2与贷款定价有关的文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4第二章巴塞尔资本协定与内部评级⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．62．1巴塞尔资本协定的发展历程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一62．2巴塞尔新资本协定(BaselII)的核心技术一内部评级⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．72．3BaselIII的影响及对内部评级的

3、挑战⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一82．4国内商业银行内部评级的发展情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8第三章我国商业银行公司贷款定价的现状和存在的问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯103．1我国商业银行公司贷款定价中传统方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯lo3．2我国商业银行现行公司贷款定价中存在的问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯103．3利率市场化及其对商业银行公司贷款定价的挑战⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．113．4将内部评级结果在贷款定价中应用的必然性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12第四章商业银行内部评级模型的构建及产生的主要结果一以浦发银行为例⋯．134．1客

4、户评级一违约概率(PD)分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯134．1．1违约及违约概率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．134．1．2客户评级的基本原则、框架和模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一134．1．3定量分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯144．1．4定性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯164．1．5定量模型与定性模型的结合⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．204．2债项评级一违约损失率(LGD)分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．224．2．1违约损失率概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．224．2．2内部评级初级法下违约损失率的计量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22第五章基于内部评级的商业银行公司贷款定价分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．265．1风险调整资本收益率(RAROC)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯265．1．1RAROC简介及在商业银行资本与风险管理中的地位⋯⋯⋯⋯⋯⋯．265．1．2RAROC作为连接内部评级结果与贷款定价体系的中介作用⋯⋯⋯⋯．265．2内部评级结果在公司贷款定价中的应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯285．2．1预期损失(EL)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28万方数据5．2．2非预期损失(UL)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯295．2．3经济资本(EC)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯305．2．4违约风险敞口(EAD)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．315．2．5目标RAROC的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯325．3公司贷款定价中考虑的其他因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯335．3．1资金成本率一内部资金价格及转移定价系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯335。3。2运营成本率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一345．3．

7、3税率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．355．3．4客户关系及综合贡献度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．355．3．5同业竞争⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．36第六章基于内部评级的商业银行公司贷款定价实例⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．376．1评级及定价背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯376．2客户评级⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯376．3债项评级⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．4l6．4预期损失、非预期损失及经济资

8、本的计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一426．5资金成本率、运营成本率及税率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯436．6定价结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯