基于block-bootstrap模拟对内部评级验证结果的研究

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3、ｔｉｎｇｖａｌｉｄａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓＢａｓｅｄｏｎＢｌｏｃｋ－Ｂｏｏｔｓｔｒａｐｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ所属学院：经济学院所在系另。：余昂虫系年级：２０１３级学号：２０１３３１０１０５论文作者：王嘉欣天津财经大学学位论文原创性声明－本人郑重声明：《基于ＢｌｏｃｋＢｏｏｔｓｔｒａｐ模：所呈交的学位论文拟对内部评级验证结果的研究》，是本人在导师指导下，在天津财经大学攻读学位期间进行研究所取得的成果。除文中＆经注明引用的内容外。对本论文，不包含任何他人邑发表或

4、撰写过的巧究成果研究工作做出贡献的个人和集体。，均己在文中明确方式标明本声明的法律责任完全由本人承担。学位论文作者签名：主私／＾六备年＾月日天津财经大学学位论文版权使用授权书本人完全了解天津财经大学关于收集、保存、使用学位论文的规定：，即按照学校要求提交学位论文的印刷版本和电子版本同意学校保留论文的印刷版本和电子版本，允许；论文被查阅和借阅。本人授权天津财经大学可Ｌ乂将本学位论＾文的全部或部分巧容编入有关数据库进行检索１乂采用影；可印１＾义向有关机构、缩印或其他复制手段保存或汇编论文；可

5、＾或者国家部口送交论文的印刷本和电子版本１乂赢利为；在不＾目的的前提下１乂复制论文的部分或全部内容用于学，学校可术活动。本学位论文属于：（）１．经天津财经大学保密委员会审查核定的保密学位论文，年月日解密，解密后适用上述授权。ｆ（＼７）２．不保密，适用上述授权。＂。／ｖ（请在Ｌ乂上相应括号巧巧或填上相应内容。保密学位论文应是己经天津财经大学保密委员会审定过的学位论文，未经天津财经大学大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）、

6、作者签名：王藻啼日期：如年項＾日、导师签名：曰期：＞４年月＞］曰内容摘要一２００４年中，田塞尔银行监管委员会颁布了《统资本计量与资本标准的国际协议：修订框架》（简称新资本协议）。田塞尔新资本协议提出银行在计算风险资本水平基础上，利用内部评级法来度量信用风险，国。在巴塞尔新资本协议发布之后际上许多银行都开始加大了对信用风险评价模翌的建设力度，采用巧部评级法对自身的风险防范水平进行衡２００７一系列的意见和指引量，帮助我国商业银行构。中国银监会化从年起相继颁布了建出更加符合一自己实际发展情况的内部评级

7、机制，步步与世界接轨。巴塞尔新资本协议对银行使用内部评级法的最低要求是黯证。银行内部信用风险的管理过程Ｗ及计算民塞尔新资本协议所需要的监管资本，都需要银行确保其所使用的内部评级法是有效的，即要求银行对其巧部评级法的有效性进行验证。无论从田塞尔新资本协议对使用内部评缴法的样本数据要求，还是从统计分析的角度来看，数据规模大、数据质量高的数据库都是银行自身进行内部评级验证的重要基础。我国商业银行改制工作起步较晚，违约历史数据不是很丰富，而且在相关数据的收集Ｗ及管理方面缺乏标准的流程，使得巧部评级的验证Ｗ及后续

8、的维护工作巧需要的样本数据，特别是相关的违约数据的数量和质量都有所不足，因此，在现阶段，我国银行急需找到增加数据积累、提高数据质量、扩大相应数据库规模的有效方法，这不仅需要银行业的整体努力，还需要银监会等政府监管机构的大为支持和配合。