中国系统重要性银行负外部性监管研究

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1、學校化巧１０１２５去业化减０２０２０４Ｐ隆博±学位论文ＩＩＩ题目中国系统重要性银行负外部性监管研究Ｍ姓名张晓燕专业金蘇学ＩＭ研究方商业银行经营管理政金辭学焼所属学院财ｋ指导教ｆｉ沈沛尤一ｗｇ祖■学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中明确方式

2、标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名；如悚＞。，＾日期；如｛年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。＂＂（请在上方框内打Ｖ）９７学位论文作者

3、签名；指导教师签名／＾Ｊ，口曰期＞，。曰：（＾知２！月曰期；豕年／月／曰学校代码10125专业代码020204博士学位论文题目中国系统重要性银行负外部性监管研究姓名张晓燕专业金融学研究方向商业银行经营管理所属学院财政金融学院指导教师沈沛龙二〇一六年五月九日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsDissertationforDoctoralDegreeTitleResearchofChinaSystemicallyImpor

4、tantBanksRegulationofNegativeExternalitiesNameZhangXiaoyanMajorFinanceResearchOrientationManagementofCommercialBanksSchoolFacultyofFinancial&BankingSupervisorShenPeilongMay9th，2016山西财经大学博士学位论文摘要美国次贷危机以来，宏观审慎监管已经成为国际金融监管的新趋势。道理很简单，即使微观审慎监管做得再好，都无法解决金融机构之间由于复杂关联而导致的风险累积

5、，而且系统性风险传播依赖于金融机构彼此之间相互作用。“大而不倒”逐渐成为金融监管领域的重点与难点，国际社会逐渐认识到由系统重要性金融机构（下称SIFIs）引发系统性风险时所带来的负外部性问题，所造成的金融、经济、社会巨大的破坏力。为了防范系统重要性银行（下称SIBs）负外部性引发系统性风险，对SIBs进行有效的监管就成为一种必然的选择。纵观美国次贷危机以来中国SIBs监管的实践，有关SIBs监管立法主要集中在2010年后依据《巴塞尔协议III》及相关国际机构的规则，出台的《中国银行业新资本监管标准指导意见》、《商业银行杠杆率办法》

6、、《商业银行资本管理办法（试行）》、《商业银行监管评级内部指引》、《商业银行流动性风险管理办法》等规范性文件中。2016年初，中国人民银行推行了MPA体系，基于中国金融新常态及利率深化改革的背景，从宏观审慎视角加强了对银行业的监管，尤其是SIBs监管。目前，中国SIBs资本充足率已提前达标，盈利能力不断增强，存贷规模也持续上升。但是，受宏观经济下行的影响，加上又经历了2013年资金面紧张和2015年股市震荡，区域性及系统性金融风险上升，SIBs经受着越来越严峻的考验。特别是，SIBs风险管理的基础并不稳固，经营效率和资金配置效率还

7、有待提升，SIBs负外部性监管也存在诸多难题，所以，中国金融监管及SIBs监管任重而道远。基于这样的国际国内背景，本文运用经济学与法学相关研究方法，展开对SIBs负外部性监管问题的研究，并结合国际国内SIBs监管实践及趋势，寻求SIBs负外部性监管的有效对策。全文分为上、中、下三篇。从逻辑和内容来看，上篇为第一章、第二章、第三章。第一章是在对相关文献进行梳理的基础上确定SIBs负外部性监管选题。第二章是对SIBs外部性进行的经济学与法学的解析，基于经济学的起点探究法学外部性的内涵及本质。第三章，对SIBs负外部性问题从经济学与法学

8、理论两方面进行破解，为对SIBs负外部性进行监管提供理论依据，并基于法学对外部性问题解决方法的探讨，对法学负外部性的认识进行了总结与延伸。中篇是全文的核心研究部分，共三章。第四章对中国SIBs负外部性传导机制及表现进行了分析，进一1中国系统重要性银