浅谈巴塞尔协议iii影响和应对措施

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1、浅谈巴塞尔协议III影响和应对措施　　【文章摘要】本文在简要介绍巴塞尔协议III的主要内容和框架的基础上对巴塞尔协议III对全球及世界主要国家和地区银行业的影响进行了重点分析，并与文中最后提出合理应对巴塞尔协议III的建议。【关键词】巴塞尔协议III；影响；商业银行0引言2008年，次贷危机给全球经济带来了重创。一方面，各国金融监管部门开始深入思考危机原因、思考监管制度方面的漏洞。另一方面，以充足资本、监督检查、市场纪律为三大支柱的巴塞尔协议II开始受到了质疑。为了寻求更为稳定的金融市场体系，巴塞尔协议III应运而生。1巴塞尔协议Ⅲ的主要内容和框架1.1巴塞尔协

2、议Ⅲ的主要内容1.1.1一级资本金比率6《巴塞尔协议III》规定，截至2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%。新协议影响最大的地方便是大幅度提高了对银行一级资本充足率的要求。1.1.2资本留存缓冲与旧巴塞尔协议及新巴塞尔协议不同，巴塞尔协议III引入了2.5%的资本留存缓冲，旨在确保银行维持一个恰当的资本缓冲区，在经济危机时用其来“吸收”损失。资本充足率越低于监管资本要求，限制越大。如果银行资本充足率低于监管资本要求，它们在股份回购、股利支付和奖金

3、发放等方面要受限制。1.1.3逆周期缓冲为了实现更广泛的宏观审慎目标，逆周期缓冲的资本要求设定在0%—2.5%，这种缓冲和资本留存缓冲一样，都是以普通股的形式补充，主要为了避免信用过度扩张而对系统性风险产生影响。1.1.4流动性比率流动性覆盖比率（LCR）规定在短期内（30天内）应大于等于100%，以应对短期流动性冲击。净稳定资金比率（NSFR）是中长期指标，规定应大于等于100%，其目的是鼓励银行采用稳定的融资策略。1.1.5杠杆率要求6巴塞尔委员会已经就杠杆率监管标准达成了共识：自2013年起将按照3%的标准检测该指标的有效性，并从此进入该指标的过渡期；20

4、18年起正式将杠杆率指标纳入巴塞尔协议第一支柱框架。1.2巴塞尔协议III重要规则的实施时间安排巴塞尔协议III规定，从2013年开始，各成员国必须在规定的时间内将协议转化为法律法规，并且将于一系列不同的过渡期内分阶段执行，最晚于2019年1月1日实施完。具体地，最低普通权益资本将自2015年起提高到4.5%，最低一级资本6.0%，资本留存缓冲从2016年开始，一直到2019年将提高到2.5%。同时流动性监管指标，流动性覆盖比率（LCR）将在2015年引入最低监管标准，净稳定资金比率（NSFR）将在2018年引入最低监管标准。同时杠杆比率将从2013年至2017

5、年实施3%的测试。2巴塞尔协议III对全球及世界主要国家和地区银行业的影响2.1巴塞尔协议III对国际银行业的可能影响2010年巴塞尔协议III通过后关于其对银行业的影响，众说纷纭。有人认为，全球银行业特别是欧洲银行业将面临巨大的融资压力，而为了达到指标，银行业将通过不同的融资途径融资达千亿美元。也有人认为，从长远来看，如果新协议能经得起市场经济的检验，那么其一定会为经济的稳定和长期增长奠定坚实的基础。2.2新协议对美国银行业的影响6据2010年商业银行年报数据显示，美国排名前十的商业银行资本充足率平均为11.25%。由于主要的商业银行均已达到巴塞尔协议III所

6、规定的指标要求，所以，新协议对美国银行业的影响不大。2.3巴塞尔协议III对欧洲银行业的影响新协议的实施在欧洲遇到了严重的困境：一方面，危机过后促进经济的增长是欧洲银行业面临的最大的问题，另一方面，新协议的因其保证金融系统的稳定的初衷，难免会抑制到部分金融活动。因此，新协议在欧洲的过分要求会对金融业和整体经济造成伤害，进而妨碍欧洲经济体复苏。2.4巴塞尔协议III对中国银行业的影响目前，中国金融市场还不发达，一直都匮乏金融工具的创新，使得中国银行业在08年次危机时受影响较小，几乎没有遭受损失。此番新巴塞尔协议的出台，在短期来看，对中国银行业的影响甚微，商业银行的

7、经营将持续稳定发展下去。然而从长期来看，在以间接融资为主的宏观经济背景下，我国的信贷增速很快。然而，信贷增速过快势必会影响银行资本补充，由于新协议对新协议对资本补充的严格要求，过快的信贷增速必然会成为银行风险管理发展道路上的一大障碍。3合理应对巴塞尔协议III3.1继续关注动态变化，做好调整应对措施的准备6巴塞尔协议III在我国目前正处于实施的探索阶段，其监管标准以及各项指标的要求未必能和我国银行业运行的实际情况相吻合，我国监管部门对指标的要求还在讨论之中，所以我们应该时刻关注监管部门关于指标等的相关规定，积极做好应对措施。3.2适当发展中间业务，改变以存贷利差

8、为主的粗放式盈利模式对于