资源描述：
《谈统计在风险分析中的应用_王练文.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、应用研究五个条件:¹存在决策者企图达到的明确目标(收益大或报失小);º存在着可供决策者选择的两个以上的可行方案;»存在着不以决策者意志为转移的两个以上的自;然状态¼各个方案在不同自然状态下的损益值可以计算出来或估计;出来,½决策者虽不知道未来将出现何种自然状态但能计算或估计自然状态出现的概率。一、风险的度t风险的度t一般以标准差(的和风险度(Cv)两,。个指标来进行度t举一例加以说明:,例某企业顶备开发新产品根据市场信求分析.练王驰巍王文,,,::和估计产品的销路分好(Q)中(Q)和差(Q)三种,.,:
2、P(Q、)”可能情况(自然状态)其概率分布为03P.,.,(Q:)~5:。P(Q)=。2可供选择的行动方案也有,,,:三种即大批生产(A)中批生产(人)和小批生产:,,(A)根据产t多少和梢售情况不同企业的盈利情,,祝也有所不同可能获利也有所亏损我们将这个盈,,利值称为益损值获利时益损值为正亏扭时益扳值,。为负本例的益损值如表l,:这里标准差的计算公式为必=,,工(一)p,,.了式鼠天有不测风云人有旦夕祸福风险无处不在:,风险度的计算公式为随着我国市场经济体制的逐步建立改革开放日益,,,,,,,深化市场
3、竞争进一步加剧从中外经营的大型工程一“一‘,3j一‘23,CV,竞项目到集体或个人经营的乡镇企业从玄妙莫测的(ee,,风险度即是变异系数Coficintof殷票市场到个人的投资从工农业生产到环境保护,,,,,,riateion)一般地某一方案的风险度CV越大表从军事行动到体育竞赛如此等等实难尽数都无Va,..,,示对将来越役有把握其风险越大风险度是风险决一不裕要认X考虑风险间题近二十年来在国外,,,,策时的一个重要的考虑因素在本例中方案A是风险分析得到迅速发展并日渐成为一门综合性质,,,,A.风险分析也
4、风险最大的方案它与的期望值相同但风险度的独立学科在国内日渐引起学术界和:,:,:,:.比A大同A比起来A是舍弃的项目对象A的实务界的重视风险性分析是可行性研究中一项不,,:,“,,风险度为。它只盈不亏同A比起来可以揭示收可或缺的内容在这一领域中统计学的理论方法发、,,”。挥若很重要的.,益大风险大收益小风险小的规律(见下页表1)作用可以这样说没有以统计学方法、。为荃础的风险分析是无力的粗糙的本文主要从风、二风险的辩识与分析险的度t、风险的辩识与分析方面讨论跟风险分析有关的统计方法。风险的辩识与分析要回答
5、以下问题:有哪些风,我们要明确一个风险性决策,在讨论之前间题险情况需要考虑引起这些风险情况的主要因素是的概念。一个风险性决策间题,一般来说要具备以下什么?这些风险发生的概率及其所引起的后果如何?应用研究,,上例中的概率和益报值的获取便涉及风险辩识和发明的当时美国空军委托该公司研究一个典型的,。分析方风险的辩识与分析中近来应用很风险辩识课题,面的间题若苏联对奖国发动核袭击其袭击的:目标会选在什么地方多的统计方法有以下三种?后果会怎样?这个课题很难用.,,:1专家调查法数学模型来描述很难计算因此兰德公司想出
6、专家,,,,专家调查法在我国运用已有很久的历史近年估计方法因为保密原因以古希腊阿波罗神殿所在,,来在国外专家调查法也受到很大重视并得到大力地德尔非(氏lphi)命名该项目表示集中众人智慧预,。。开发其中最负盛名的是德尔菲(块lphithod)这测准确的意思me一方法是美国著名咨询机构兰德公司于五十年代初表1益损值及评价表Q,::QQ期望值标准差风险度...譬鬓溉P(Q,)二03P(Q,)二05P(Q:)=02E(X)口CV.。。,516945A3023一1517530.。。A20202520017595
7、15,l212l21200A:,.,、、德尔菲方法有三个特点参加者之间相互胜名较长在一个长的周期内市场情况利率技术进步对各种反应作统计处理和有反该地反复进行意见测及社会物质文化生活水平等因素都在不断发生变,:,验其运行程序如下化对这些随机因素的影响要作出准确的估计实在¹、、,用一种具有特殊形式的非常明确的用笔和是很困难的事而近年来发展起来的数字仿真技术,,。纸可以回答的一些间题以通讯的方式寄给大家或为此提供了有力的工具,在某种会议上发给大家或通过可以对话的计算机数字仿真方法就是把未来各年的情况用数字计,
8、。,控制白参加者不能面对面算机计算和显示出来在甘算过棍中要照顾到各种º间题条目可以由间题研究的领导或参加者或,,随机因素的影响算出多种方案及其概率分布从而。由双方确定,:也可以对风险进行详细的估计如下图所示»问询分两轮或多轮进行。决策变量(各种方案),¼每一次反复都有对每一条目的统计反馈它告⋯⋯告、包括中位数及一些离散度的母测数值(如上下四分x,l,,p(,一一p‘y)位点的值即有一半的回答属于它们之间)有时要)}提供全部回答的概率。三}仿
