利率市场化与我国商业银行利率风险测度.pdf

《利率市场化与我国商业银行利率风险测度.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、经济管理利率市场化与我国商业银行利率风险测度边炜(中国人民大学，北京100872)摘要：进A21世纪以来，我国的社会主义市场经济取得了突飞猛进的发展，由此推动了金融体制改革和经济体制改革的步伐，而实现利率的市场化也是形势所趋。在市场利率化的大前提下，利率水平将会出现较大的不确定性和波动性，从而导致利率风险成为商业银行面临的主要风险之一。本文就目前利率市场化的现状及内涵进行了分析，旨在全面提升我国商业银行的风险管理水平，不断完善利率风险管理措施和体系，加快我国商业银行适应利率市场化的能力，提升我国商业银

2、行的核心竞争力。关键词：商业银行；利率市场化；利率风险管理我国金融体制改革的关键和核心内容即利率市场化改革。利率市外，还带来了一系列的挑战。场化改革以后，利率的变动将会更加频繁，对商业银行的经营收益和第一，增加了商业银行的利率风险，提高了利率风险的管理难成本等都会产生一系列的影响，所以未来商业银行面临的主要风险即度。利率管制期间，各商业银行严格遵守中央银行的相关规定，存贷利率风险。由此，商业银行要不断探究风险定量分析的技术手段，建款的额度不能自行更改，利率的波动幅度也相对稳定，所以商业银行立健全资产管

3、理体系，有效降低商业银行所面临的利率风险，推动我面临的主要风险并不是利率风险。但是当利率市场化改革以后，市场国商业银行的跨越式发展。供求关系严重影响了利率，而且市场存在较多的不确定因素，所以无形中增加了利率的不可预测性，利率风险随之增加。1利率市场化的内涵利率市场化是一个衡量利率标准的过程，这一过程是市场主体和第二，逐步增大了商业银行的信用风险。前期，我国一直采取利率管制政策，现今，利率市场化趋势不断增强，所以导致利率水平的市场不断要求自我平衡而发起的。在利率市场化的形势下，如果市场充分竞争，那么经济

4、主体就只是利率的单方面接受者，必然不能在单不断上升。除此之外，金融市场还存在信息不对称的现象，由此催生方面情况下决定利率。了信贷市场“道德风险”和“逆向选择”现象的产生和发展，信贷风险的加大，也意味着我国商业银行的整体实力将受到严重威胁。2利率风险的含义第三，改变了商业银行的竞争方式，进一步加大了商业银行的竞利率风险是针对市场利率变动而提出的概念，主要是由于利率的争压力。利率市场化改革以后，我国商业银行的竞争不仅仅局限于客不确定性对商业银行可能造成的损失。通常，利率风险有着自己的定户资源的占有方面，银

5、行的信誉、金融产品的定价、银行综合实力以义，即利率的不确定性造成的预期收益与实际收益、预期成本与实际及存贷款利率水平等都成为衡量银行综合竞争力的关键因素。成本之间的差额较大，从而使商业银行遭受无法挽回的损失。[1】第四，商业银行面临更大的资产价格风险。利率市场化改革的广3利率市场化对我国商业银行的影响度和深度不断扩展，导致以央行为中心的利率水平制度的彻底消亡，3．1我国利率市场化给商业银行带来的机遇利率的波动幅度也随之加快，由此导致金融资产价格的大幅度波动。利率市场化进程的加快，在客观上推动了商业银行

6、的发展，为其4我国商业银行利率风险管理的对策带来了发展机遇。为了缓解当前面临的通胀压力，必须不断进行利率市场化改革。3．1．1能进一步推动商业银行加快金融创新，实现业务规模的发展满足目前经济形势的要求，逐步放宽存贷款利率上限，为了应对储蓄和壮大竞争的压力，银行可以适当提高存款利率，从而消除负利率，改善通在传统的利率管制期，商业银行的利率水平由人民银行统一制定胀压力。同时，存款成本的不断上升，也要求各商业银行关注贷款的和管理，商业银行只能被动接受，并无权利作出任何形式的修改，这收益率，从而减少低收益贷款

7、的大量投放，在一定程度上控制国家的样的利率管制体系难以真正满足客户和市场需求，对商业银行的发展整体信贷水平。就目前经济形势而言，利率市场化改革已进入最后的以及创新造成了极为不利的影响。在利率市场化的大背景中，商业银关键时期，各商业银行要做好准备工作，及时调整经营策略，以良好行将利率风险控制提上日程，所以加快了金融衍生品的创新进程，有的姿态迎接利率市场化改革的机遇和挑战。效规避了金融风险。4．1保证资金充足，不断提升自身的抗风险能力．3．I．2能在一定程度上强化商业银行的自主经营权，不断提升其市决定银行

8、支付能力和经营实力的重要标志即银行资本金。商业银场竞争力行在金融市场上占据极其重要的地位，其经营状况直接关系到公众和在利率管制时期，中国银行严格控制了商业银行的存贷款利率，社会的实际收益。利率市场化改革完成以后，利率的波动将会大幅度商业银行无法为金融产品自主定价。中国人民银行严格制订了统一标加大，而资金的充足率在一定程度上反映了商业银行应对风险的能准的利率，其对银行的业务规模、客户承受风险的能力以及银行的实力。商业银行要增强自身实力，有效抵御利率市场化带