毕业论文-我国城市商业银行信贷风险管理控制研究

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1、DissertationoftheProgrammebetweenUOGandYNFE第一章导论1.1.研究背景与应用意义众所周知，信贷风险是银行所面临的主要风险之一。2008年席卷全球的金融危机，世界各大银行因信贷风险而遭遇重创，使得银行业对信贷风险更加关注。就损失的程度而言，信贷风险当之无愧为商业银行的首要风险，而产生信贷风险的主要原因，归结于银行信贷风险的管理水平。信贷风险的来源首先是商业银行本身经营特点和其内在脆弱性，而我国金融市场以间接融资为主的融资结构又导致了信贷风险在商业银行的过度集中，成为信贷风险的高

2、发区。在此形势下，伴随着经济全球化进程的加快，商业银行面临信贷风险管理的难度和复杂性也不断加大。就商业银行自身而言，要在复杂的金融形势下保持竞争力，必须正视信贷风险，借鉴国际上先进的信贷风险管理经验，加强信贷风险的管理，采用先进的信贷风险测量和预防技术，将信贷风险降至最低。城市商业银行作为我国金融体制改革的重要表现，对于完善我国金融体系，促进地方经济发展起着重要的作用。从十四届三中全会，到今天的二十几多年时间里，城市商业银行从无到有，从弱到强，经历了不断发展壮大的过程，这个曾被被成为国有四大银行和12家股份制银行的“

3、第三梯队”，近年来更是取得了长足的发展。据统计全国各地级市都有自己的商业银行。截至2009年底，全国210多家城市商业银行资产规模已经超过36000亿元，成为我国金融体系中一支充满活力的生力军，其中9家城市商业银行被《银行家》杂志列入世界1000强银行排名。实践证明，城市商业银行的组建，对于有效地化解历史形成的金融风险，确保地方金融秩序和社会稳定，发挥着越来越重要的作用。但是，也应该看到，城市商业银行由于发展的时间还不长，在管理尤其是应对信贷风险管理上还没有足够的经验。信贷风险管理存在较多薄弱环节，如信贷管理体制不健

4、全，内部控制机制薄弱，信用风险评估方法简单等，在信贷风险识别和计量上还缺乏科学的办法。在当前复杂金融环境先，城市商业银行要提高市场竞争力和实现稳健发展，必须要实现经营风险的优化管理。国外由J.P.摩根银行开发的CreditMetries19DissertationoftheProgrammebetweenUOGandYNFE模型，在信贷风险度量化与管理方面应用的非常成功，该模型以衡量贷款组合在险价值（VAR)为核心的动态量化风险管理，能够动态地对银行信用风险作出比较准确的估计，很好解决了信用风险管理中的风险量化的问题

5、。而这套模型系统在我国商业银行却没有深入研究，如何借鉴该模型系统，结合我国商业银行实际，探索一套先进的信贷风险识别、计量和预测机制，对于优化城市商业银行的信贷风险管理，提高城市商业银行的经济和社会效益，必将有着重要的意义。1.2.研究的目的和目标本文研究目的在于，在当前信贷风险不断增加的情况下，针对我国城市商业银行的信贷风险管理工作现状，研究分析我国城市商业银行具体信用风险状况，及目前正使用的防范信贷风险的手段。探讨CreditMetries模型在我国城市商业银行信贷风险管理控制中的应用前景。本文研究目标以深圳城商行

6、信贷风险控制为例，介绍了CreditMetries模型的基本思想、理论基础以及计算方法，包括单项信贷资产信用风险状况的计算，两种信贷资产信用风险状况的计算以及多项信用资产组合的信用风险的计算。以求达到加强城商行信贷风险控制的目的。1.3.理论预设本文介绍了我国城市商业银行的发展现状，通过问卷调查的方式总结了信贷风险管理中存在的问题，并对问题产生的内、外部原因进行了分析。从实践和发展的角度出发，信贷风险测量、信贷风险管理策略两个方面，就如何加强城商行信贷风险应对策略展开研究，得出以下结论:通过实证分析，在基于VaR框架

7、和CreditMetries模型技术的基础上，探讨了深圳市商业银行信贷风险分析和度量的方法，给出了采用CreditMetries模型技术计算单笔贷款、组合贷款VAR值的例子。探讨了CreditMetries模型在我国城市商业银行信贷风险管理控制中的应用前景。1.4.研究内容19DissertationoftheProgrammebetweenUOGandYNFE本文在介绍我国城商行信贷风险有关理论的基础上，以CreditMetries模型为基础，提出基于CreditMetries模型的信贷风险度量分析，其中计算组合贷

8、款的联合分布概率的理论基础就是默顿模型。研究单笔贷款和两笔贷款是重点，两笔以上贷款由于计算复杂需用计算机得出结果。根据以上研究，采用实证分析方法，以深圳城商行信贷风险为例，具体研究单笔贷款和两笔贷款的信用风险VAR，分析两类贷款存在信用风险的状况。之后，探讨CreditMetries模型在我国商业银行信用风险管理中的应用前景。1.5.研究的主要