南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基

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1、南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年半年度报告南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年半年度报告2017年06月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司第74页共74页南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年半年度报告送出日期：2017年08月28日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律

2、责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期财务资料未经审计。本报告期自2017年3月8日（基金合同

3、生效日）至2017年6月30日止。第74页共74页南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年半年度报告1.1目录§1重要提示及目录1.1重要提示1.2目录§2基金简介2.1基金基本情况2.2基金产品说明2.3基金管理人和基金托管人2.4信息披露方式2.5其他相关资料§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.3其

4、他指标§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况4.3.2异常交易行为的专项说明4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析4.4.2报告期内基金的业绩表现第74页共74页南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年半年度报告4.5管理人

5、对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见§6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表6.2利润表6.3所有者权益（基金净值）变动表6.4报表附注6.4.1基金基本情况6

6、.4.2会计报表的编制基础6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明6.4.4重要会计政策和会计估计6.4.4.1会计年度6.4.4.2记账本位币6.4.4.3金融资产和金融负债的分类6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销6.4.4.7实收基金6.4.4.8损益平准金6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量6.4.4.10费用的确认和计量6.4.4.11基金的收益分配政策6.4.4.12外币交易6.4.4.13分部报

7、告6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明6.4.5.2会计估计变更的说明6.4.5.3差错更正的说明6.4.6税项6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款6.4.7.2交易性金融资产6.4.7.3衍生金融资产/负债6.4.7.4买入返售金融资产6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券6.4.7.5应收利息6.4.7.6其他资产6.4.7.7应付交易费用6.4.7.8其

8、他负债6.4.7.9实收基金6.4.7.10未分配利润6.4.7.11存款利息收入6.4.7.12股票投资收益6.4.7.12.1股票投资收益项目构成6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入6.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入6.4