期货公司股票期权

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1、期货公司股票期权经纪业务指南（2016年修订）上海证券交易所2016年8月目录说明及声明1第一章总体要求1一、组织架构和职责分工2二、岗位设置3三、制度与流程4四、合规与内控管理5五、技术系统8六、交易单元8第二章股票期权经纪业务申请9一、申请本所网站数字证书9二、期货公司登记10三、交易单元预约与新设11四、申请股票期权交易参与人11五、交易单元预约与新设13六、结算路径与交易开通14七、股票期权结算路径与交易权限开通14八、开通股票期权交易参与人业务管理系统使用权限15第三章投资者适当性管理15一、投资者准入条件的认定16二、综合评估19三、期权

2、投资者知识测试20四、投资者分级管理22五、投资者适当性评估的动态持续管理23六、客户档案资料管理25七、本所持续监督管理25第四章开户管理25一、账户体系25二、衍生品合约账户的开立与管理28第五章持仓额度管理34一、持仓限额前端控制34二、客户买入额度管理（限购）38第六章保证金管理41一、客户保证金管理41二、备兑开仓客户保证金管理52第七章资金风险管理55一、资金盯市管理55二、资金划拨应急处理59第八章强行平仓管理61一、保证金不足强行平仓61二、备兑不足强行平仓64三、持仓超限平仓67四、强平成交回报PBU管理68五、强行平仓申报订单指令

3、68六、平仓有关的应急处理68第九章行权交收管理69一、投资者持仓合约的行权提醒69二、投资者行权及交收日风险管理70三、行权日前调整保证金参数水平提醒72第十章协议行权72一、协议行权策略72二、协议行权注意事项73第十一章客户资金划转与结算74一、资金划转74二、日常交易清算74三、清算后数据对账75四、日常交易交收76第十二章投资者数据报备77第十三章程序交易报备78一、程序交易接入管理要求78二、程序交易报备管理要求79三、变更报备79四、程序交易的监管80第十四章大户报告81第十五章应急预案82一、业务人员操作应急事件83二、系统技术应急事

4、件83三、交易异常事件84四、结算异常事件84第十六章交易信息及提醒及期权基础信息接口文件85说明85一、交易信息内容85二、信息公告与提醒85三、期权基础信息接口文件87第十七章标的证券监管与保证金监控89一、标的证券监管89二、保证金监控89第十八章投资者教育与客户投诉处理89一、投资者教育89二、客户投诉处理91第十九章股票期权介绍业务93一、基本要求93二、介绍业务协议94三、介绍业务规则95附件一：期货公司股票期权经纪业务人员情况表97附件二：适当性综合评估样表98附件三：上海证券交易所股票期权经纪业务申请流程图99附件四：股票期权业务程序

5、交易报备表100附件五：大户持仓报告表103附件六：中间介绍业务协议范本105说明及声明为便于期货公司参与上海证券交易所（以下简称“本所”）股票期权业务，规范开展股票期权经纪业务，有效防范业务风险，根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》(以下简称“《交易规则》”)、《上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则》等，制定本指南，供期货公司开展股票期权经纪业务时参考。本指南如有内容与本所股票期权业务

6、规则不一致，以本所股票期权业务规则为准。期货公司与客户之间经纪业务关系以其与客户签订的经纪合同中约定为准，本指南不作为处理相关纠纷的依据。上交所将根据股票期权业务的进展情况，对本指南进行持续更新和调整。第一章总体要求期货公司应当根据上海证券交易所（以下简称“本所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”112）股票期权业务相关规则，制定股票期权经纪业务交易、结算、风险控制等内部制度。期货公司应当合理设置期权业务的组织架构，组织架构和相关岗位的设置须考虑到期权业务和相关现货业务方面的隔离，明确期权经纪业务部门和各相关部门、分支机构的职责分

7、工，并恰当安排股票期权业务相关岗位、配备相关人员。一、组织架构和职责分工（一）公司总部股票期权经纪业务由公司总部统一集中管理。公司总部需要指定负责股票期权经纪业务的部门（一级或二级部门），部门职责可包括但不限于股票期权经纪业务制度与流程制定、业务统筹规划以及与股票期权业务密切相关的运营管理、风险管理、投资者适当性管理、客户关系管理、投资者教育等，并对分支机构开展股票期权业务进行管理和持续督导。公司总部应设立独立的证券经纪业务部门（一级或二级部门）专门从事股票期权相关现货业务。公司总部其他相关部门应承担与股票期权经纪业务相关的职责，包括但不限于合规管理

8、、风险控制、资金清算、技术系统的开发与维护等。期货公司从事股票期权经纪业务的，应当建立健全并有效执行信息隔离