广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(lof)2015年第3季度报告

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1、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2015年第3季度报告广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2015年第3季度报告2015年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年十月二十六日第1页共15页广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2015年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限

2、公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况2.1基金产品概况基金简称广发中证500ETF联接(LOF)场内简称广发500L基金主代码162711交易代码162711基金运作方式上

3、市契约型开放式基金合同生效日2009年11月26日报告期末基金份额总额1,076,676,090.70份投资目标本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略15广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2015年第3季度报告本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。（一）资产配置策略本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，

4、以保证对标的指数的有效跟踪。（二）目标ETF投资策略本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。（三）股票投资策略根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。（四）债券投资策略本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。（五）股指期货及其他金融衍生品的投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套

5、期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。业绩比较基准95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。15广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2015年第3季度报告风险收益特征本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人广发基金管理有限公司基金

6、托管人中国工商银行股份有限公司2.1.1目标基金基本情况基金名称广发中证500ETF基金主代码510510基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年4月11日基金份额上市的证券交易所上海交易所上市日期2013年5月24日基金管理人名称广发基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司2.1.2目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股

7、的比例不低于基金资产净值的95%。业绩比较基准中证500指数风险收益特征本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证500指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。15广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2015年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2015年7月1日-2015年9月30日）1.本期已实现收益122,296,254.122.本期利润-691,9

8、26,015.203.加权平均基金份额本期利润-0.62994.期末基金资产净值