商业银行信贷风险的成因与防范

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1、第一章商业银行信贷风险管理的内涵及我国的现状3．破坏性信贷风险一旦成为现实，不仅使锟行遭受经济损失，而且还会对存款者造成潜在的兑换危机，同时也会波及社会再生产的所有环节，影响社会再生产的顺利进行和经济的持续增长，造成社会巨额的经济损失，甚至危及社会稳定，引发严重的政治危机。4．可控性由于信贷风险的产生是社会经济中的不确定因素所导致的，而这些不确定性因素是可以预测、识别、统计和衡量的，具有一定的规律可循，所以银行在信贷风险面前并不是被动的，而是可通过科学方法加以防范和化解的。从微观层面来看，商业银行可通过增加资本金、完善内控机制、贷款保

2、险等措施来防范和化解风险。从宏观层面来看，可以加强中央银行监管、银行严格自律、完善金融和经济法制健设等，来防范和化解信贷风险。1．2．5商业银行信贷风险管理的必要性在我国商业银行的日常经营业务中，贷款业务占到资产业务的70％，利息收入则占到总收入的80％一90％。即使对西方大多数银行来说，贷款也占到他们总资产的一半以上，贷款收入占整个营业收入的2／3。可以讲，商业银行的信贷资产的安全会严重地影响到商业银行的经营效果，事关银行业的生死。因此，加强商业银行信贷风险管理对商业银行来讲相当重要。1_银行的高负债经营要求加强信贷风险管理商业银行

3、的突出特性是高负债经营，即使按《巴塞尔协议》的规定，资本充足率也仅为8％，其中核心资本率为4％。商业银行形成资产的大部分资金来源于存款，其具有的高提取性、高流动性和短期限性等特点将导致商业银行的资产与负债在流动性与期限性方面往往不一致。一旦商业银行的信贷资产质量恶化，不良贷款大量形成，就会加剧商业银行资产与负债在流动性与期限性的不对称，从而有可能导致银行挤兑风潮的出现，甚至银行倒闭。因此，商业银行的高负债经营要求加强信贷风险管理。2．银行外部负效应较大的特点决定了要加强信贷风险管理银行是一个外部负效应较大的企业。首先，商业银行负债率较

4、高，且其债权人分布面很广，可能覆盖社会各阶层。一旦一家银行因承受过度的信贷风险丽倒闭，将会涉及到大部分社会民众的利益。其次，商业银行在经营中出现的问题具有传染性，一家银行由于风险等原因倒闭，可能会波及其他金融机构。若发展到极端，就会导致系统性的金融危机，引致金融市场崩溃。再次，商业银行在国民4第一章商业银行信贷风险管理的内涵及我国的现状经济中占有十分特殊的关键地位，该系统不仅能够创造交易媒介和支付手段，而且是社会资源配置的重要渠道，商业银行的稳定对货币供给的稳定和支付结算的顺利进行具有重要意义。因此，信贷风险可能引发的金融动荡在某种程

5、度上会造成宏观经济震荡，必须严格控制信贷风险。3．银行授信业务中的信息不对称要求加强信贷风险管理信息经济学认为，在经济运行中的任何一项交易中，如果交易双方所拥有的与该项交易有关的信息是不对称的，就会在事前引发“逆向选择”，事后导致“道德风险”。而授信业务中的逆向选择和道德风险是导致信贷风险形成的重要因素。在信贷台约签订之前，借款人对其自身的情况以及贷款项目的风险拥有更多的信息，而商业银行对借款人的情况以及信贷用途和风险可能缺乏了解，这样有可能导致“逆向选择”，使高风险项目成为银行的贷款对象，进而使贷款的平均风险随之提高。在信贷合约签订

6、之后，企业在贷款执行过程中，由于商业银行对贷款资金的实际使用情况、投资项目的风险和收益等信息的了解程度肯定少于借款人，再加上由于受到成本控制和信贷员素质、经验等因素制约，商业银行不可能全面追踪借款人贷款使用情况，贷款人就有可能隐藏资金使用的真实信息，采取不负责任的态度，从而可能导致信贷资产损失的产生。总之，如果信息不对称的缺口在扩大，就会导致商业银行对借款人筛选和监督的失误，从而使银行信贷资产质量趋于恶化。1．3我国商业银行信贷风险管理的现状我国在1996年以前商业银行对信贷风险的管理主要是以规模控制为主，尤其在1994年以前相当明显

7、，从“统存统贷”到“差额包干”和“限额下的比例管理”，无不以控制信贷规模为主要目标，通过把信贷规模控制在一定的范围内来力图相对降低信贷风险。1996年以后，商业银行面临的市场竞争环境发生了巨大的变化：一方面，亚洲金融危机爆发使得我国经济增长速度放慢，导致国内企业经营效益下降，债务问题开始显现，银行信贷资产质量问题暴露出来。另一方面，随着企业的改革深化，许多企业利用改制、上市的机会大量逃废银行债务，银行的信贷资产得不到保全。而银行自身由于前一阶段的粗放型经营(如1992—1994年的广东、海南房地产泡沫)导致不良资产急剧上升，严重危害了

8、银行经营的基础。基丁二此，我国政府丌始花大力气来治理与监管银行信贷风险。从1996年人民银行颁第一章商业银行信贷风陵管理的内涌及我国的现状布《贷款通则》对商业银行的贷款活动进行规范至今，我国政府发布和下发了《贷款风险分类