基于海龟法则的期货交易系统分析

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1、万方数据目录目录摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．工AbStract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．II目录⋯．⋯⋯．．⋯⋯．．．⋯⋯⋯．⋯⋯．．．⋯．⋯⋯．III第一章期货市场概况⋯．．⋯．⋯⋯．⋯．⋯．⋯．⋯⋯．．．．11．1期货品种的种类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11．1．1商品期货．．．．⋯⋯．．．．．．⋯．．．．．．．⋯．．．．．．．．⋯⋯．⋯．⋯⋯．．．．11．1．2金融期

2、货．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．⋯．．．．．21．1．3期货期权⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．2期货交易制度⋯⋯⋯⋯⋯，．⋯⋯．⋯⋯．．．．．⋯．⋯⋯⋯．．21．2．1保证金制度．．．．．．．．⋯⋯．．．．．．⋯⋯．．．⋯⋯．．．．．．．．．⋯．．．．．．⋯21．2．2当日无负债结算制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯．⋯⋯．⋯．．⋯31．2．3涨跌停板制度．．⋯．．⋯．⋯．⋯⋯⋯⋯．．．．．．⋯．．⋯．．⋯⋯．．．．．31．2．4持仓限额制度．⋯⋯⋯．．⋯．．．．．．⋯．⋯．．⋯．．．．．．⋯⋯⋯．．．．．．31

3、．2．5大户报告制度．．．．⋯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．⋯．．⋯⋯．．。．31．2．6交割制度．．⋯．．．⋯．．．．⋯．⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯．．．．．⋯⋯⋯⋯．．31．2．7强行平仓制度．．．。．．．．．．，，，．．⋯．⋯。。⋯⋯，．．．⋯⋯⋯。。⋯⋯．．．31．2．8风险准备金制度．．．．．⋯⋯．．．．．⋯⋯．．．．．．⋯．．．．．．⋯．⋯．．．．．．．．41．3期货市场组织结构．．．．．．⋯．．．．．⋯．．．．．．．．，．．⋯．⋯．．．．．．．．．．．41．3．1期货交易所⋯．．⋯．．⋯⋯．．．．⋯⋯．．．．．．⋯．．．．．⋯．⋯⋯．．．．．．41．3．

4、2期货结算机构⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯．⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯41．3．3投资者．⋯．．．．．．．，⋯⋯．．．．．⋯⋯．．．．．⋯，．．．．⋯⋯．．．．．．．．．．．．41．3．4期货经纪公司．．．．．．．．．．．⋯．．．⋯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．5第二章突破策略与海龟法则的结合．⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯62．1海龟交易法则简介⋯．⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯．⋯62．2趋势跟踪法⋯⋯．⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯．．⋯⋯．．．．72．3海龟突破策略实证研究．．．⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．．．．．⋯．．⋯．．⋯．．82．3，1波动率过滤器．．．．．，．．．．2．3．

5、2突破系统与海龟法则结合2．3．4交易策略的评判标准．．．．iii810ll万方数据目录2．3．5J力史划测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12第三章海龟交易系统的完善⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．143．1构建投资组合分散风险．⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯．．．⋯⋯．．⋯⋯143．2趋势与震荡行情的识别⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯．．⋯⋯⋯．⋯⋯．．153．3有关策略失效的识别⋯．⋯⋯．．．⋯．⋯⋯⋯．．．⋯．⋯⋯．．．．20第四章总结与建议．⋯⋯⋯．⋯．．．．⋯⋯．．．．．⋯．．．．．．．224．1总结．．．．．．．⋯．⋯．⋯．．．

6、．．．⋯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．224．2建议．．．．．．．．⋯．．．．．⋯．．．．．．⋯．．．．．．．⋯．．．．．．．⋯．．．．．．．．．22参考文献．⋯⋯．⋯⋯．⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯．．．24附录1原版突破策略代码及测试报告截图⋯⋯⋯⋯⋯⋯．25附录2每次建仓按风险度计算的海龟突破策略⋯⋯⋯⋯⋯27附录3固定手数加仓的海龟突破策略及测试报告截图⋯⋯⋯30致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．35IV万方数据第一章期货市场概况期货市场的产生是随着社会经济发展到一定阶段的产物。农产品市场是最先出现期货交易的，而后扩大到金属、能源和其他产品，它们都

7、是商品期货。随后，在商品期货交易成熟发展的基础上，金融期货交易产生了所有的期货交易的产生，本质都是为了帮助人们规避现货交易的风险。所谓的“期货交易”，是指交易双方在相对集中性的交易场所以公开竞价的方式来进行的标准化的期货合约的买卖交易。而“期货合约”，则是由交易双方订立的、约定在未来某日期按成交时所约定的价格来交割一定数量的某种实体商品或虚拟商品的标准化合约。期货市场的产生和发展过程，解释了期货交易的原始功能和衍生功能，即期货市场具