基于复杂网络的量化选股策略研究

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1、爆若Ｊ乂簿研究生毕业论文（申请硕壬学位）论文题目基于复杂网络的量化选股策路研究作者姓名杨萌工业工程研究方向金敲工程指导教师刘海飞二０—六年五月八日学号：ＭＦ１３１５０６８论文答辩日期；２０１６年日指导教师（签字）ＲｅｓｅａｒｃｈｏｆｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅＳ化ｃｋＳｅｌｅｃｔｉｏｎＳｔｒａ化ＢａｓｅｄｏｎＱｇｙＣｏｍｐｌｅｘＮｅｔｗｏｒｋＡＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｂｍｉｔｅｄｔ；ｏＮａｎｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｆｏｒｔｈｅｊｇｙＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａ

2、ｌＤｅｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｏｆＰｒｏｅｃｔＭａｎａｅｍｅｎｔｇｊｇＢＹＹａｎＭｅｎｇｇＳｕｐｅｒｖｉｓｅｄｂｙＡｓｓｏｃ．ｉａｔｅＰｒｏｆＬｉｕＨａｉｆｅｉＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｎａｅｍｅｎｔＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＥｎｉｎｅｅｒｉｎｇｇｇＮａｎｉｎｇＵｎｒｓｉｔｉｖｅｊｙＭａｙ２０１６南京大学学位论文原創性声明：在导师的指导下，独立进斤研究工本人郑重声明所呈交的学位论文，是本人作所取得的成果。尽我所知，除文中己经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。

3、对本文的研究做出重要贡献的个人和集体。，均己在文中Ｗ明确方式说明并且表达了谢意研巧生签名；日瓶南京大学学位论文使用援枚声明本学位论文作者同意学校保留并向国家有关部口或机构送交学位论文的复印件和电子文档。，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存论文本文电子文一档的内容和纸质论文的内容相致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可Ｗ公布（包括刊登）论文的全部或者部分内容。论文的公布（包括刊登）按＾南京大＿生院办理。ｐ＾日期：抑口／南京大学研《生毕业论文中文摘要音页用纸毕业论文题目：基于ｔ杂网络的量化选股裝略研究

4、王业工程（金誠王程方向）专业２０１３级硕去生牲名；杨萌指导教师（姓名、职称）；刘海飞副教授摘要复杂网络在近年来成为金融市场的研巧热点之一，但大部分集中在研巧股票市场关联网络的统计特性和拓升结构，把复杂网络理论应用在量化选股策略中的文献仍比较少。本文使用复杂网络理论模型对沪深３００指数成悅股构建了股票价格关联性网络，并进行了聚类分析，利用信息增益赌指标筛选股票，并构造了基于复杂网络分块的均－方差模型来求解投资组合问题值，把复杂网络理论有效的运用在量化选股策略中。一个复杂网络００研究发现，股票市场是，用沪深３成份股票构建

5、的关联性网络呈现出树状分布，Ｗ中也股票为核也，其他股票围绕中也股票向周围伸展、，表明局部区域周围股票和中屯股票具有非常强的关联搜，说明沪深３００的成份股具有很强的局部聚集特性。在２０１０年１月４日到２０１６年４月２５日期间，对沪深３００指数成份股构建复杂网络并进行聚类分析，利用信息增益備指标筛选出３５支股票时，策略组合获得最大收益率２０１．３４％，比基于聚类中也的选股策略组合的收益率１６３．８５％提高了２２．８８％，大幅跑赢同期沪深３００指数的收益－１０－率．５６％。对筛选的股票构建基于复杂网络分块结构的均值方差模型求解投资组

6、合的最优前沿，解决了协方差矩阵为奇异矩阵的情况，１８分块结构的协方差矩同时大大提高了计算效率。结果表明，当构造阵时。，可Ｗ得到最优的投资组合一本文的研究为量化投资提供了种崭新的选股方法，这对今后复杂网络在量化选股中的应用有重要的理论和指导意义。、量化选股、分块矩阵关键词：复杂网络、信息增益摘ＩＩ南京大学研究生毕业论文英文摘要首页用纸了ＨＥＳＩＳ；ＲｅｓｅａｒｃｈｏｆＱｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅＳｔｏｃｋＳｅｌｅｃｔｉｏｎＳｔｒａｔｅｇｙＢａｓｅｄｏｎＣｏｍｐｌｅｘＮｅｔｗｏｒｋＳＰＥＵＡＬＩＺＡＴＩＱＮ

7、：ＩｎｄｕｓｔｒｉａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ（ＦｉｎａｎｃｉａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）ＰＯＳＴＧＲＡＤＵＡＴＥ：ＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅＭＥＮ下ＯＲＡｓｓｏｃ．ｉａｔｅＰｒｏＬｉｕＨａｉｆｅｉ：ＡＢＳＴＲＡＣＴＩｎｒｅｃｅｎｔｙｅａｒｓ，ｃｏｍｐｌｅｘｎｅｔｗｏｒｋｓｂｅｃｏｍｅｏｎｅｏｆｔｈｅｆｏｃｕｓｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｆｉｎａｎｃｉａｍａｒｋｅｔｔｍｏｓｔｏｆｔｓｉｎｓｔｕｉｎｔｓｔｏｃｋｒｋｅｔａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｌｂｕｈｅｍｆｏｃｕｄｙｈｅｍａ，呂ｎｅｔｗｏ

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