Z农村商业银行同业业务风险管理优化研究

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1、学校代码10459学号或申请号201622014010192密级公开专业硕士学位论文Z农村商业银行同业业务风险管理优化研究作者姓名：罗大超导师姓名：任广乾副教授专业名称：工商管理硕士培养院系：商学院完成时间：2018年11月AthesissubmittedtoZhengzhouUniversityforthedegreeofMasterStudyonoptimizationofinter-bankbusinessriskmanagementofZruralcommercialBanksBy:LUODa-chaoSupe

2、rvisor:AssociateprofessorRENGuang-qianBusinessAdministrationBusinessCollegeNov.2018学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研宄作出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。学位论文作者：曰期：年／／月日学位论文使用授权声明

3、本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属郑州大学。根据郑州大学有关保留，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复、使用学位论文的规定印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权郑州大学可以将本学位论文的全部或部分编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或者其他复制手段保存论文和汇编本学位论文一署。本人离校后发表、使用学位论文或与该学位论文直接相关的学术论文或成果时，第名单位仍然为郑州大学。保密论文在解密后应遵守此规定。学位论文作者：摘要同业业务经过近5年的快速发展，在

4、商业银行中的地位越来越重要。同业业务是中小金融机构快速做大规模的重要业务领域，同业业务部门已经成为机构重要的利润中心，大部门中小金融机构的同业业务创收能占总体业务收入的一半以上，在快速扩张的同时商业银行同业业务的风险管理仍有不足，同业业务风险事件层出不穷，商业银行的同业业务面临越来越多的挑战。同时日趋严格的银行业监管要求商业银行亟需提高自身风险管理能力。随着2017年下半年银监会开始的“三三四十”专项检查到2018年“《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》”的出台，都体现了监管当局对同业业务风险的容忍度越来越低，对

5、银行自身提高风险管理能力的要求越来越高。农商行有其特殊性，从其发展历程来看，作为支农支小的金融机构发挥了重大作用，但是不可否认的是多方面尤其是风险管理方面还有许多很不完善的地方。在这样的背景下，本文首先从组织架构、业务类型和经营情况三个方面对Z农村商业银行的同业业务进行了介绍，并结合农村商业银行的特殊性，从信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理和流动性风险管理四个方面介绍了Z农村商业银行对同业业务的风险控制。然后分析了Z农村商业银行当前风险管理中所存在的问题：制度和组织架构不完善、科技系统支撑不足和人员专业水平不高等

6、，并从外部与内部两个方面分析了问题成因。进而提出了优化同业业务风险管理的方案与措施，一是通过完善授信管理、搭建内部评级体系和强化风险补偿提升信用风险管理水平；二是通过进一步完善内部市场风险管理制度、加强对市场动态监测和搭建定量指标体系提升市场风险管理水平；三是通过进一步加强科技系统建设、提升人员素质和加强日常管理提升操作风险管理水平；四是通过优化流动性管理制度、搭建指标体系和积极开展流动性压力测试提升流动性风险管理水平。Z农村商业银行作为全省最大农信机构，在支持当地经济发展发挥了重要作用，今年刚完成从农联社到农商行的改

7、制，同业业务风险管理水平有待提升。本文希望通过对Z农商行同业业务风险的研究，探寻出Z农村商业银行优化风险管理路径，使其能建立起科学有效的风险管理体系，从而保证业务能健康持续地发展。并希望本文的研究能给其他商业银行在应对同业业务风险时提供一定的参考和帮助。关键词：农村商业银行；同业业务；风险管理；优化设计IAbstractAftertherapiddevelopmentofinter-bankbusinessinthepastfiveyears,ithasbecomemoreandmoreimportantincomme

8、rcialBanks.Tradebusinessofsmallandmedium-sizedfinancialinstitutionstomakelarge-scalequicklyisimportanttobusiness,tradebusinessdepthasbecomeimportantprofitcenter,depar